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ALPAK165

☆Call de ALPA4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,03

+200,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,02 e venda — no fechamento

ALPA4 fechou a R$ 12,66 — a opção está fora do dinheiro, strike 30,65% acima do preço.

Histórico desde 01/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,03

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 16,57

ALPA4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~4%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ALPA4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALPA4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALPA4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,02

mercado +25% (caro)

Volatilidade implícita

74,4%

histórica de ALPA4: 71,5%

Delta

0,04

anda ~R$ 0,04 por R$ 1 de ALPA4

Theta por dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 74,4%histórica (o que ALPA4 andou) 71,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALPA4 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,049 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALPA4) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,04 ≈ 4% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALPA4.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,03.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,03 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 74,4% de vol contra 71,5% que ALPA4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,03 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALPA4 acima de R$ 16,57 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ALPA4 está a R$ 12,66 — precisa subir ~31% em 14 dias só pra empatar. ~4% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

22 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,04ALPA4 R$ 12,662.900 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01ALPA4 R$ 13,021.900 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,05ALPA4 R$ 12,102.700 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,13ALPA4 R$ 13,403.300 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,23ALPA4 R$ 13,729.700 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,40ALPA4 R$ 13,307.300 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,72
    mín R$ 1,46 · máx R$ 1,72ALPA4 R$ 16,946.100 contr.
  • 22/10/2026R$ 1,71
    mín R$ 1,71 · máx R$ 1,71ALPA4 R$ 16,77100 contr.
  • 20/10/2026R$ 2,60
    mín R$ 2,60 · máx R$ 2,60ALPA4 R$ 17,941.000 contr.
  • 19/10/2026R$ 2,14
    mín R$ 1,84 · máx R$ 2,45ALPA4 R$ 18,293.800 contr.
  • 16/10/2026R$ 2,14
    mín R$ 2,06 · máx R$ 2,46ALPA4 R$ 17,887.800 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,43
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,44ALPA4 R$ 18,156.000 contr.
  • 14/10/2026R$ 2,00
    mín R$ 1,60 · máx R$ 2,13ALPA4 R$ 17,69596.700 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,88
    mín R$ 1,51 · máx R$ 1,92ALPA4 R$ 17,3659.800 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,56
    mín R$ 1,29 · máx R$ 1,66ALPA4 R$ 16,6791.700 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,18
    mín R$ 0,85 · máx R$ 1,28ALPA4 R$ 15,82911.000 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,72ALPA4 R$ 15,26100 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,99ALPA4 R$ 15,85700 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,26ALPA4 R$ 12,924.500 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,54ALPA4 R$ 13,74900 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,54ALPA4 R$ 14,23500 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,68ALPA4 R$ 14,00800 contr.

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