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ALPAK175

☆Call de ALPA4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,02

-33,33%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,02 e venda — no fechamento

ALPA4 fechou a R$ 12,66 — a opção está fora do dinheiro, strike 38,55% acima do preço.

Histórico desde 26/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,02

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 17,56

ALPA4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~3%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ALPA4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALPA4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALPA4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,01

mercado +156% (caro)

Volatilidade implícita

81,8%

histórica de ALPA4: 71,5%

Delta

0,03

anda ~R$ 0,03 por R$ 1 de ALPA4

Theta por dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 81,8%histórica (o que ALPA4 andou) 71,5%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALPA4 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,031 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALPA4) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,03 ≈ 3% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALPA4.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,02.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 81,8% de vol contra 71,5% que ALPA4 realizou. Vol cara contra você — ALPA4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALPA4 acima de R$ 17,56 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ALPA4 está a R$ 12,66 — precisa subir ~39% em 14 dias só pra empatar. ~3% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

22 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02ALPA4 R$ 12,66200 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03ALPA4 R$ 13,028.000 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,10ALPA4 R$ 13,306.000 contr.
  • 23/10/2026R$ 1,05
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,07ALPA4 R$ 16,94900 contr.
  • 22/10/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,20ALPA4 R$ 16,775.100 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,65
    mín R$ 1,65 · máx R$ 1,65ALPA4 R$ 17,40200 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,71
    mín R$ 1,71 · máx R$ 1,91ALPA4 R$ 17,9413.100 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,51 · máx R$ 1,55ALPA4 R$ 17,885.600 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,82
    mín R$ 1,69 · máx R$ 1,82ALPA4 R$ 18,152.300 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,44
    mín R$ 1,28 · máx R$ 1,44ALPA4 R$ 17,691.100 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,39
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,39ALPA4 R$ 17,362.300 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,20ALPA4 R$ 16,6710.500 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,86ALPA4 R$ 15,821.200 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50ALPA4 R$ 15,261.000 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50ALPA4 R$ 15,992.000 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,60ALPA4 R$ 15,8515.000 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,49ALPA4 R$ 15,1749.400 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30ALPA4 R$ 14,572.000 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25ALPA4 R$ 13,252.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23ALPA4 R$ 13,25400 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,53ALPA4 R$ 14,99400 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27ALPA4 R$ 13,60200 contr.

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