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ALPAK180

☆Call de ALPA4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,02

-71,43%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda — no fechamento

ALPA4 fechou a R$ 13,02 — a opção está fora do dinheiro, strike 38,56% acima do preço.

Histórico desde 26/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,02

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 18,06

ALPA4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~3%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ALPA4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ALPA4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ALPA4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,01

mercado +95% (caro)

Volatilidade implícita

78,6%

histórica de ALPA4: 71,3%

Delta

0,03

anda ~R$ 0,03 por R$ 1 de ALPA4

Theta por dia

R$ -0,004

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 78,6%histórica (o que ALPA4 andou) 71,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ALPA4 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,030 (quanto o delta muda por R$ 1 de ALPA4) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,03 ≈ 3% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ALPA4.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,02.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 78,6% de vol contra 71,3% que ALPA4 realizou. Vol cara contra você — ALPA4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ALPA4 acima de R$ 18,06 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ALPA4 está a R$ 13,02 — precisa subir ~39% em 15 dias só pra empatar. ~3% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

26 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02ALPA4 R$ 13,021.000 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07ALPA4 R$ 12,10100 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05ALPA4 R$ 13,401.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10ALPA4 R$ 13,728.300 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,06ALPA4 R$ 13,308.000 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,94 · máx R$ 0,94ALPA4 R$ 16,94100 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,94 · máx R$ 1,21ALPA4 R$ 16,772.200 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,26
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,46ALPA4 R$ 17,404.600 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,36
    mín R$ 1,36 · máx R$ 1,80ALPA4 R$ 17,943.200 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,78
    mín R$ 1,50 · máx R$ 2,20ALPA4 R$ 18,2918.500 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,39
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,50ALPA4 R$ 17,8865.400 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,50ALPA4 R$ 18,15400 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,09
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,16ALPA4 R$ 17,6911.900 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,18
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,18ALPA4 R$ 17,369.600 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,04
    mín R$ 0,81 · máx R$ 1,04ALPA4 R$ 16,675.600 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,61ALPA4 R$ 15,822.000 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,42ALPA4 R$ 15,266.000 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39ALPA4 R$ 15,99100 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,46ALPA4 R$ 15,856.800 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,35ALPA4 R$ 15,1715.200 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,25ALPA4 R$ 14,575.700 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,20ALPA4 R$ 14,244.000 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,15ALPA4 R$ 13,8837.000 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17ALPA4 R$ 13,2515.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,32ALPA4 R$ 14,00200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,23ALPA4 R$ 13,60200 contr.

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