Prêmio · fechamento de 01/06/2026
R$ 5,00
ASML34 fechou a R$ 148,32 — a opção está fora do dinheiro, strike 7,56% acima do preço.
Histórico desde 01/06/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 5,00
- Breakeven
- R$ 164,54
- Chance de terminar dentro
- ~37%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ASML34 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ASML34
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ASML34 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
46 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ASML34 em 63 pregões
Preço justo
R$ 5,74
mercado −13% (barato)
Volatilidade implícita
39,8%
histórica de ASML34: 43,4%
Delta
0,37
anda ~R$ 0,37 por R$ 1 de ASML34
Theta por dia
R$ -0,105
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ASML34 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,018 (quanto o delta muda por R$ 1 de ASML34) · vega R$ 0,199 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,37 ≈ 37% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ASML34.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 5,00.
- Preço: comprada a R$ 5,00 contra um preço justo de R$ 5,74 — −13%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 39,8% de vol contra 43,4% que ASML34 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 5,00 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,105/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ASML34 acima de R$ 164,54 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ASML34 está a R$ 148,32 — precisa subir ~11% em 46 dias só pra empatar. ~37% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
1 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 01/06/2026R$ 5,00mín R$ 5,00 · máx R$ 5,00ASML34 R$ 148,32100 contr.
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