AUREJ121

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasAURE3 R$ 12,35

Prêmio

R$ 0,48

+41,18% vs. pregão anterior

compra R$ 0,52 · venda R$ 0,70

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,16

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,32

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 12,67

AURE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~65%

aprox., pelo delta

Histórico da série AUREJ121 a partir de 21/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de AURE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do AURE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,63prêmio −24% vs. justo (barato)mercado R$ 0,48 · usa a vol. histórica de AURE3

Vol. implícita 23,4%Vol. histórica (AURE3, 63 pregões) 35,1%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de AURE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,65

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,461

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,013

por 1% de vol

Delta 0,65: a opção anda ~R$ 0,65 pra cada R$ 1 de AURE3 e tem ~65% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,48.

Preço: comprada a R$ 0,48 contra um preço justo de R$ 0,63 — −24%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 23,4% de vol contra 35,1% que AURE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,48 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com AURE3 acima de R$ 12,67 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje AURE3 está a R$ 12,35 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~65% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (22)

18/09/2026R$ 0,48
mín R$ 0,36 · máx R$ 0,52AURE3 R$ 12,3517.300 contr.
17/09/2026R$ 0,34
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,36AURE3 R$ 11,9415.100 contr.
16/09/2026R$ 0,28
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,31AURE3 R$ 11,678.900 contr.
15/09/2026R$ 0,26
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,26AURE3 R$ 11,583.100 contr.
14/09/2026R$ 0,28
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28AURE3 R$ 11,53400 contr.
11/09/2026R$ 0,40
mín R$ 0,40 · máx R$ 0,42AURE3 R$ 11,841.100 contr.
10/09/2026R$ 0,53
mín R$ 0,49 · máx R$ 0,61AURE3 R$ 12,1012.100 contr.
09/09/2026R$ 0,43
mín R$ 0,43 · máx R$ 0,56AURE3 R$ 11,943.200 contr.
08/09/2026R$ 0,65
mín R$ 0,44 · máx R$ 0,77AURE3 R$ 12,1419.100 contr.
04/09/2026R$ 0,44
mín R$ 0,31 · máx R$ 0,44AURE3 R$ 12,007.000 contr.
03/09/2026R$ 0,37
mín R$ 0,37 · máx R$ 0,41AURE3 R$ 11,632.400 contr.
02/09/2026R$ 0,37
mín R$ 0,29 · máx R$ 0,37AURE3 R$ 11,664.000 contr.
31/08/2026R$ 0,16
mín R$ 0,12 · máx R$ 0,16AURE3 R$ 11,1910.300 contr.
28/08/2026R$ 0,10
mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10AURE3 R$ 10,80100 contr.
27/08/2026R$ 0,15
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15AURE3 R$ 10,861.300 contr.
26/08/2026R$ 0,15
mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15AURE3 R$ 10,853.000 contr.
25/08/2026R$ 0,03
mín R$ 0,03 · máx R$ 0,06AURE3 R$ 10,712.700 contr.
19/08/2026R$ 0,07
mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07AURE3 R$ 10,10300 contr.
14/08/2026R$ 0,05
mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05AURE3 R$ 10,05100 contr.
05/08/2026R$ 0,41
mín R$ 0,41 · máx R$ 0,41AURE3 R$ 11,16700 contr.
31/07/2026R$ 0,31
mín R$ 0,29 · máx R$ 0,31AURE3 R$ 10,98300 contr.
21/07/2026R$ 0,52
mín R$ 0,21 · máx R$ 0,52AURE3 R$ 11,212.600 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	AURE3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,36	R$ 0,36	R$ 0,52	R$ 0,48	R$ 12,35	R$ 0,52	R$ 0,70	11	17.300
17/09/2026	R$ 0,26	R$ 0,23	R$ 0,36	R$ 0,34	R$ 11,94	R$ 0,19	R$ 0,35	24	15.100
16/09/2026	R$ 0,27	R$ 0,27	R$ 0,31	R$ 0,28	R$ 11,67	R$ 0,27	R$ 0,31	8	8.900
15/09/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 11,58	R$ 0,25	R$ 0,28	2	3.100
14/09/2026	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 11,53	R$ 0,25	R$ 0,40	3	400
11/09/2026	R$ 0,42	R$ 0,40	R$ 0,42	R$ 0,40	R$ 11,84	R$ 0,40	R$ 0,43	3	1.100
10/09/2026	R$ 0,61	R$ 0,49	R$ 0,61	R$ 0,53	R$ 12,10	R$ 0,42	R$ 0,54	11	12.100
09/09/2026	R$ 0,56	R$ 0,43	R$ 0,56	R$ 0,43	R$ 11,94	R$ 0,43	R$ 0,76	14	3.200
08/09/2026	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 0,77	R$ 0,65	R$ 12,14	—	R$ 0,64	34	19.100
04/09/2026	R$ 0,33	R$ 0,31	R$ 0,44	R$ 0,44	R$ 12,00	R$ 0,31	R$ 0,46	26	7.000
03/09/2026	R$ 0,40	R$ 0,37	R$ 0,41	R$ 0,37	R$ 11,63	R$ 0,34	R$ 0,37	9	2.400
02/09/2026	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 0,37	R$ 0,37	R$ 11,66	R$ 0,37	R$ 0,38	11	4.000
31/08/2026	R$ 0,12	R$ 0,12	R$ 0,16	R$ 0,16	R$ 11,19	—	R$ 0,17	7	10.300
28/08/2026	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 0,10	R$ 10,80	—	R$ 0,12	1	100
27/08/2026	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 10,86	R$ 0,10	—	3	1.300
26/08/2026	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 0,15	R$ 10,85	R$ 0,10	—	1	3.000
25/08/2026	R$ 0,06	R$ 0,03	R$ 0,06	R$ 0,03	R$ 10,71	—	R$ 0,15	5	2.700
19/08/2026	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 0,07	R$ 10,10	—	—	1	300
14/08/2026	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 0,05	R$ 10,05	—	—	1	100
05/08/2026	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ 0,41	R$ 11,16	R$ 0,16	—	1	700
31/07/2026	R$ 0,29	R$ 0,29	R$ 0,31	R$ 0,31	R$ 10,98	—	—	2	300
21/07/2026	R$ 0,21	R$ 0,21	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 11,21	—	—	4	2.600

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