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AUREJ129

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasAURE3 R$ 12,35
Prêmio
R$ 0,23
-17,86% vs. pregão anterior
compra R$ 0,04 · venda R$ 0,24
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,23

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 13,17

AURE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~35%

aprox., pelo delta

Histórico da série AUREJ129 a partir de 27/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de AURE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do AURE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,29prêmio −22% vs. justo (barato)mercado R$ 0,23 · usa a vol. histórica de AURE3
Vol. implícita 30,1%Vol. histórica (AURE3, 63 pregões) 35,1%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de AURE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,35

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,359

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,013

por 1% de vol

Delta 0,35: a opção anda ~R$ 0,35 pra cada R$ 1 de AURE3 e tem ~35% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,23.

  • Preço: comprada a R$ 0,23 contra um preço justo de R$ 0,29 — −22%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 30,1% de vol contra 35,1% que AURE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,23 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com AURE3 acima de R$ 13,17 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje AURE3 está a R$ 12,35 — precisa subir ~7% em 28 dias só pra empatar. ~35% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (9)

  • 18/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,24AURE3 R$ 12,3510.900 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,28AURE3 R$ 11,94200 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17AURE3 R$ 12,101.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28AURE3 R$ 12,141.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19AURE3 R$ 12,001.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,15AURE3 R$ 11,631.800 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,14AURE3 R$ 11,66200 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08AURE3 R$ 11,25200 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07AURE3 R$ 10,861.000 contr.

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