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AUREK154

☆Call de AURE3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,03

0,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,02 e venda — no fechamento

AURE3 fechou a R$ 10,99 — a opção está fora do dinheiro, strike 40,49% acima do preço.

Histórico desde 23/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,03

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 15,47

AURE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~4%

aproximada, pelo delta

Prêmio e AURE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = AURE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de AURE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,02

mercado +89% (caro)

Volatilidade implícita

89,4%

histórica de AURE3: 80,6%

Delta

0,04

anda ~R$ 0,04 por R$ 1 de AURE3

Theta por dia

R$ -0,006

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 89,4%histórica (o que AURE3 andou) 80,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de AURE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,043 (quanto o delta muda por R$ 1 de AURE3) · vega R$ 0,002 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,04 ≈ 4% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de AURE3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,03.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,02 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,03 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 89,4% de vol contra 80,6% que AURE3 realizou. Vol cara contra você — AURE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,03 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,006/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com AURE3 acima de R$ 15,47 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje AURE3 está a R$ 10,99 — precisa subir ~41% em 15 dias só pra empatar. ~4% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

21 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03AURE3 R$ 10,99200 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03AURE3 R$ 10,61200 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02AURE3 R$ 10,971.000 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04AURE3 R$ 11,091.000 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,40AURE3 R$ 10,769.100 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,79AURE3 R$ 14,831.500 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,06
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,11AURE3 R$ 15,203.600 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,75AURE3 R$ 14,895.500 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,77AURE3 R$ 14,823.300 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,75AURE3 R$ 14,857.100 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65AURE3 R$ 15,21300 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,92AURE3 R$ 15,307.400 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,80 · máx R$ 1,46AURE3 R$ 15,5916.800 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,26
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,35AURE3 R$ 16,062.600 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,96AURE3 R$ 15,7812.700 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,79
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,79AURE3 R$ 15,401.000 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,02
    mín R$ 0,45 · máx R$ 1,10AURE3 R$ 15,5422.400 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,30AURE3 R$ 13,82900 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09AURE3 R$ 13,181.800 contr.
  • 30/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09AURE3 R$ 13,02700 contr.
  • 23/09/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06AURE3 R$ 12,57300 contr.

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