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AUREK159

☆Call de AURE3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,01

-66,67%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda — no fechamento

AURE3 fechou a R$ 10,99 — a opção está fora do dinheiro, strike 45,04% acima do preço.

Histórico desde 21/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 15,95

AURE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~2%

aproximada, pelo delta

Prêmio e AURE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = AURE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de AURE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,01

mercado +7% (caro)

Volatilidade implícita

81,3%

histórica de AURE3: 80,6%

Delta

0,02

anda ~R$ 0,02 por R$ 1 de AURE3

Theta por dia

R$ -0,003

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 81,3%histórica (o que AURE3 andou) 80,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de AURE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,022 (quanto o delta muda por R$ 1 de AURE3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,02 ≈ 2% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de AURE3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,01.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,01 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 81,3% de vol contra 80,6% que AURE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com AURE3 acima de R$ 15,95 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje AURE3 está a R$ 10,99 — precisa subir ~45% em 15 dias só pra empatar. ~2% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

22 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02AURE3 R$ 10,992.400 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03AURE3 R$ 10,87500 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,04AURE3 R$ 10,972.900 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,05AURE3 R$ 11,0917.300 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,25AURE3 R$ 10,7632.100 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,80AURE3 R$ 15,247.000 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,71AURE3 R$ 14,831.900 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,15
    mín R$ 0,88 · máx R$ 1,15AURE3 R$ 15,23114.400 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,95AURE3 R$ 15,2072.600 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30AURE3 R$ 14,89100 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,49AURE3 R$ 14,82100 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,54AURE3 R$ 14,858.400 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,54AURE3 R$ 15,2125.200 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,64AURE3 R$ 15,305.500 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,93AURE3 R$ 15,5910.300 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,91AURE3 R$ 16,0625.600 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,68AURE3 R$ 15,7813.000 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,70AURE3 R$ 15,4016.000 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,83AURE3 R$ 15,5433.500 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02AURE3 R$ 13,82200 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04AURE3 R$ 12,77500 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05AURE3 R$ 12,611.400 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.