Valor intrínseco
R$ 4,13
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,46
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 18,05
B3SA3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~92%
aprox., pelo delta
Histórico da série B3SAK133 a partir de 18/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de B3SA3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do B3SA3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 62 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de B3SA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,92
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,037
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,009
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,011
por 1% de vol
Delta 0,92: a opção anda ~R$ 0,92 pra cada R$ 1 de B3SA3 e tem ~92% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 4,59.
- Preço: comprada a R$ 4,59 contra um preço justo de R$ 4,45 — +3%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 53,8% de vol contra 31,6% que B3SA3 realizou. Vol cara contra você — B3SA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 4,59 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com B3SA3 acima de R$ 18,05 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje B3SA3 está a R$ 17,59 — precisa subir ~3% em 62 dias só pra empatar. ~92% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (1)
- 18/09/2026R$ 4,59mín R$ 4,59 · máx R$ 4,59B3SA3 R$ 17,591.900 contr.
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