Valor intrínseco
R$ 0,23
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,26
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 10,81
BLAU3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~69%
aprox., pelo delta
Histórico da série BLAUJ103 a partir de 26/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BLAU3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BLAU3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de BLAU3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,69
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,476
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,007
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,010
por 1% de vol
Delta 0,69: a opção anda ~R$ 0,69 pra cada R$ 1 de BLAU3 e tem ~69% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,49.
- Preço: comprada a R$ 0,49 contra um preço justo de R$ 0,63 — −22%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 25,3% de vol contra 38,4% que BLAU3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,49 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,007/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BLAU3 acima de R$ 10,81 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BLAU3 está a R$ 10,55 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~69% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (8)
- 18/09/2026R$ 0,49mín R$ 0,45 · máx R$ 0,49BLAU3 R$ 10,551.400 contr.
- 15/09/2026R$ 0,54mín R$ 0,29 · máx R$ 0,54BLAU3 R$ 10,37200 contr.
- 11/09/2026R$ 0,48mín R$ 0,26 · máx R$ 0,48BLAU3 R$ 10,18300 contr.
- 10/09/2026R$ 0,27mín R$ 0,15 · máx R$ 0,45BLAU3 R$ 10,02400 contr.
- 03/09/2026R$ 0,25mín R$ 0,22 · máx R$ 0,25BLAU3 R$ 9,50800 contr.
- 02/09/2026R$ 0,22mín R$ 0,20 · máx R$ 0,22BLAU3 R$ 9,67900 contr.
- 31/08/2026R$ 0,16mín R$ 0,15 · máx R$ 0,16BLAU3 R$ 9,28200 contr.
- 26/08/2026R$ 0,18mín R$ 0,13 · máx R$ 0,18BLAU3 R$ 9,07500 contr.
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