Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,44
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 11,26
BLAU3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~48%
aprox., pelo delta
Histórico da série BLAUJ108 a partir de 16/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BLAU3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BLAU3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BLAU3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,48
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,310
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,012
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,011
por 1% de vol
Delta 0,48: a opção anda ~R$ 0,48 pra cada R$ 1 de BLAU3 e tem ~48% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,44.
- Preço: comprada a R$ 0,44 contra um preço justo de R$ 0,35 — +26%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 46,4% de vol contra 38,1% que BLAU3 realizou. Vol cara contra você — BLAU3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,44 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BLAU3 acima de R$ 11,26 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BLAU3 está a R$ 10,56 — precisa subir ~7% em 25 dias só pra empatar. ~48% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (3)
- 21/09/2026R$ 0,44mín R$ 0,44 · máx R$ 0,45BLAU3 R$ 10,562.000 contr.
- 17/09/2026R$ 0,45mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45BLAU3 R$ 10,69500 contr.
- 16/09/2026R$ 0,38mín R$ 0,13 · máx R$ 0,38BLAU3 R$ 10,55200 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.