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BMGBJ541

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasBMGB4 R$ 6,17
Prêmio
R$ 0,85
+18,06% vs. pregão anterior
compra R$ 0,45 · venda —
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,84

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,01

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 6,18

BMGB4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~98%

aprox., pelo delta

Histórico da série BMGBJ541 a partir de 14/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BMGB4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BMGB4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,89prêmio −5% vs. justo (barato)mercado R$ 0,85 · usa a vol. histórica de BMGB4

Delta

0,98

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,105

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,002

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,001

por 1% de vol

Delta 0,98: a opção anda ~R$ 0,98 pra cada R$ 1 de BMGB4 e tem ~98% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,85.

  • Preço: comprada a R$ 0,85 contra um preço justo de R$ 0,89 — −5%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,85 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,002/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BMGB4 acima de R$ 6,18 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BMGB4 está a R$ 6,17 — precisa subir ~0% em 25 dias só pra empatar. ~98% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (12)

  • 21/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85BMGB4 R$ 6,17800 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,72BMGB4 R$ 6,08300 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75BMGB4 R$ 5,82200 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48BMGB4 R$ 5,87300 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,43BMGB4 R$ 5,536.900 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,26BMGB4 R$ 5,393.100 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,20BMGB4 R$ 5,1820.600 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10BMGB4 R$ 5,15800 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,13BMGB4 R$ 5,06600 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13BMGB4 R$ 5,08500 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09BMGB4 R$ 4,97400 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08BMGB4 R$ 5,04500 contr.

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