BMGBJ561

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasBMGB4 R$ 6,17

Prêmio

R$ 0,70

0,00% vs. pregão anterior

compra R$ 0,10 · venda —

fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,64

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,06

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 6,23

BMGB4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~96%

aprox., pelo delta

Histórico da série BMGBJ561 a partir de 26/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BMGB4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BMGB4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,70prêmio −1% vs. justomercado R$ 0,70 · usa a vol. histórica de BMGB4

Vol. implícita 27,2%Vol. histórica (BMGB4, 63 pregões) 29,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de BMGB4 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,96

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,212

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,003

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,002

por 1% de vol

Delta 0,96: a opção anda ~R$ 0,96 pra cada R$ 1 de BMGB4 e tem ~96% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,70.

Preço: comprada a R$ 0,70 contra um preço justo de R$ 0,70 — −1%. Perto do justo.
Volatilidade: o prêmio te cobra 27,2% de vol contra 29,9% que BMGB4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,70 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BMGB4 acima de R$ 6,23 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje BMGB4 está a R$ 6,17 — precisa subir ~1% em 25 dias só pra empatar. ~96% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (7)

21/09/2026R$ 0,70
mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70BMGB4 R$ 6,171.100 contr.
15/09/2026R$ 0,70
mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70BMGB4 R$ 6,16100 contr.
03/09/2026R$ 0,45
mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45BMGB4 R$ 5,931.700 contr.
02/09/2026R$ 0,45
mín R$ 0,42 · máx R$ 0,45BMGB4 R$ 5,8730.100 contr.
01/09/2026R$ 0,26
mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26BMGB4 R$ 5,531.700 contr.
31/08/2026R$ 0,17
mín R$ 0,13 · máx R$ 0,18BMGB4 R$ 5,3924.700 contr.
26/08/2026R$ 0,09
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,11BMGB4 R$ 5,1817.000 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	BMGB4 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
21/09/2026	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ 6,17	R$ 0,10	—	1	1.100
15/09/2026	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ 0,70	R$ 6,16	R$ 0,65	R$ 0,95	1	100
03/09/2026	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 5,93	R$ 0,43	—	2	1.700
02/09/2026	R$ 0,42	R$ 0,42	R$ 0,45	R$ 0,45	R$ 5,87	R$ 0,22	—	2	30.100
01/09/2026	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 5,53	R$ 0,22	—	3	1.700
31/08/2026	R$ 0,13	R$ 0,13	R$ 0,18	R$ 0,17	R$ 5,39	—	R$ 0,25	7	24.700
26/08/2026	R$ 0,10	R$ 0,09	R$ 0,11	R$ 0,09	R$ 5,18	—	—	4	17.000

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