Valor intrínseco
R$ 0,14
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,16
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 6,23
BMGB4 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~69%
aprox., pelo delta
Histórico da série BMGBJ601 a partir de 11/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BMGB4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BMGB4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de BMGB4 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,69
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,768
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,004
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,006
por 1% de vol
Delta 0,69: a opção anda ~R$ 0,69 pra cada R$ 1 de BMGB4 e tem ~69% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,30.
- Preço: comprada a R$ 0,30 contra um preço justo de R$ 0,32 — −5%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 27,5% de vol contra 30,0% que BMGB4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,30 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,004/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BMGB4 acima de R$ 6,23 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BMGB4 está a R$ 6,07 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~69% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (16)
- 18/09/2026R$ 0,30mín R$ 0,27 · máx R$ 0,31BMGB4 R$ 6,0730.300 contr.
- 17/09/2026R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30BMGB4 R$ 6,053.000 contr.
- 16/09/2026R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30BMGB4 R$ 6,037.000 contr.
- 15/09/2026R$ 0,42mín R$ 0,38 · máx R$ 0,42BMGB4 R$ 6,161.400 contr.
- 14/09/2026R$ 0,27mín R$ 0,27 · máx R$ 0,31BMGB4 R$ 6,0822.900 contr.
- 11/09/2026R$ 0,32mín R$ 0,30 · máx R$ 0,35BMGB4 R$ 6,0917.400 contr.
- 10/09/2026R$ 0,30mín R$ 0,25 · máx R$ 0,34BMGB4 R$ 6,062.100 contr.
- 09/09/2026R$ 0,21mín R$ 0,12 · máx R$ 0,22BMGB4 R$ 5,7852.500 contr.
- 08/09/2026R$ 0,27mín R$ 0,25 · máx R$ 0,34BMGB4 R$ 5,8255.100 contr.
- 04/09/2026R$ 0,25mín R$ 0,23 · máx R$ 0,26BMGB4 R$ 5,9811.800 contr.
- 03/09/2026R$ 0,24mín R$ 0,17 · máx R$ 0,31BMGB4 R$ 5,9315.500 contr.
- 02/09/2026R$ 0,23mín R$ 0,12 · máx R$ 0,23BMGB4 R$ 5,8738.700 contr.
- 01/09/2026R$ 0,12mín R$ 0,06 · máx R$ 0,12BMGB4 R$ 5,537.100 contr.
- 31/08/2026R$ 0,03mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03BMGB4 R$ 5,39100 contr.
- 21/08/2026R$ 0,01mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01BMGB4 R$ 5,08100 contr.
- 11/08/2026R$ 0,02mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02BMGB4 R$ 4,91100 contr.
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