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BMOBJ258

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeR$ 25,67Vence 16/10/2026 · 28 diasBMOB3 R$ 27,52
Prêmio
R$ 2,48
+3,33% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,85

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,63

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 28,15

BMOB3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~79%

aprox., pelo delta

Histórico da série BMOBJ258 a partir de 04/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BMOB3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BMOB3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 2,29prêmio +8% vs. justo (caro)mercado R$ 2,48 · usa a vol. histórica de BMOB3
Vol. implícita 38,1%Vol. histórica (BMOB3, 63 pregões) 28,8%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BMOB3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,79

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,099

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,022

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,022

por 1% de vol

Delta 0,79: a opção anda ~R$ 0,79 pra cada R$ 1 de BMOB3 e tem ~79% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,48.

  • Preço: comprada a R$ 2,48 contra um preço justo de R$ 2,29 — +8%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 38,1% de vol contra 28,8% que BMOB3 realizou. Vol cara contra você — BMOB3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,48 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,022/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BMOB3 acima de R$ 28,15 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BMOB3 está a R$ 27,52 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~79% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (11)

  • 18/09/2026R$ 2,48
    mín R$ 2,46 · máx R$ 2,48BMOB3 R$ 27,523.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 2,40
    mín R$ 2,40 · máx R$ 2,91BMOB3 R$ 27,45700 contr.
  • 15/09/2026R$ 2,29
    mín R$ 2,29 · máx R$ 2,29BMOB3 R$ 27,651.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,80
    mín R$ 1,80 · máx R$ 1,80BMOB3 R$ 26,21500 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,30BMOB3 R$ 25,54800 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,23
    mín R$ 1,23 · máx R$ 1,23BMOB3 R$ 26,05100 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,38
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,38BMOB3 R$ 25,47200 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,77BMOB3 R$ 24,37200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80BMOB3 R$ 24,17200 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,46BMOB3 R$ 22,812.800 contr.
  • 04/08/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,92BMOB3 R$ 23,72400 contr.

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