Prêmio · fechamento de 29/10/2026
R$ 0,77
-28,70%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda — no fechamento
BMOB3 fechou a R$ 24,27 — a opção está fora do dinheiro, strike 5,77% acima do preço.
Histórico desde 09/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,77
- Breakeven
- R$ 26,44
- Chance de terminar dentro
- ~38%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
BMOB3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e BMOB3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = BMOB3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
21 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de BMOB3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,16
mercado −34% (barato)
Volatilidade implícita
53,9%
histórica de BMOB3: 71,3%
Delta
0,38
anda ~R$ 0,38 por R$ 1 de BMOB3
Theta por dia
R$ -0,032
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de BMOB3 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,121 (quanto o delta muda por R$ 1 de BMOB3) · vega R$ 0,022 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,38 ≈ 38% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de BMOB3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,77.
- Preço: comprada a R$ 0,77 contra um preço justo de R$ 1,16 — −34%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 53,9% de vol contra 71,3% que BMOB3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,77 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,032/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BMOB3 acima de R$ 26,44 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BMOB3 está a R$ 24,27 — precisa subir ~9% em 21 dias só pra empatar. ~38% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
7 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 29/10/2026R$ 0,77mín R$ 0,77 · máx R$ 0,77BMOB3 R$ 24,2720.000 contr.
- 27/10/2026R$ 1,08mín R$ 1,07 · máx R$ 1,09BMOB3 R$ 25,5110.400 contr.
- 21/10/2026R$ 7,91mín R$ 7,91 · máx R$ 7,91BMOB3 R$ 33,59100 contr.
- 15/10/2026R$ 7,40mín R$ 7,40 · máx R$ 7,40BMOB3 R$ 32,45200 contr.
- 14/10/2026R$ 6,89mín R$ 6,89 · máx R$ 6,89BMOB3 R$ 32,45100 contr.
- 13/10/2026R$ 8,36mín R$ 8,35 · máx R$ 8,36BMOB3 R$ 33,00300 contr.
- 09/10/2026R$ 9,25mín R$ 8,50 · máx R$ 9,42BMOB3 R$ 34,558.200 contr.
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