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BOVAI148W4

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBOVA11 R$ 182,47
Prêmio
R$ 36,97
+49,07% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 34,47

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 2,50

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 184,97

BOVA11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~89%

aprox., pelo delta

Histórico da série BOVAI148W4 a partir de 12/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVA11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVA11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 34,86prêmio +6% vs. justo (caro)mercado R$ 36,97 · usa a vol. histórica de BOVA11
Vol. implícita 138,1%Vol. histórica (BOVA11, 63 pregões) 17,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVA11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,89

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,006

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,528

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,049

por 1% de vol

Delta 0,89: a opção anda ~R$ 0,89 pra cada R$ 1 de BOVA11 e tem ~89% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 36,97.

  • Preço: comprada a R$ 36,97 contra um preço justo de R$ 34,86 — +6%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 138,1% de vol contra 17,6% que BOVA11 realizou. Vol cara contra você — BOVA11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 36,97 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,528/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVA11 acima de R$ 184,97 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BOVA11 está a R$ 182,47 — precisa subir ~1% em 7 dias só pra empatar. ~89% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (21)

  • 18/09/2026R$ 36,97
    mín R$ 36,97 · máx R$ 36,97BOVA11 R$ 182,47106.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 24,80
    mín R$ 24,80 · máx R$ 24,80BOVA11 R$ 171,82106.000 contr.
  • 26/09/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01BOVA11 R$ 142,4410 contr.
  • 25/09/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01BOVA11 R$ 142,28122.061 contr.
  • 24/09/2025R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,06BOVA11 R$ 143,42608.111 contr.
  • 23/09/2025R$ 0,05
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,06BOVA11 R$ 141,99279.459 contr.
  • 20/09/2025R$ 0,11
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,14BOVA11 R$ 142,791.910.551 contr.
  • 18/09/2025R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,16BOVA11 R$ 142,53608.293 contr.
  • 17/09/2025R$ 0,18
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,29BOVA11 R$ 142,60128.082 contr.
  • 16/09/2025R$ 0,12
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,12BOVA11 R$ 141,11353.001 contr.
  • 15/09/2025R$ 0,14
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,14BOVA11 R$ 140,4538.900 contr.
  • 12/09/2025R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,12BOVA11 R$ 139,2117.800 contr.
  • 11/09/2025R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,21BOVA11 R$ 139,9667.155 contr.
  • 10/09/2025R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,16BOVA11 R$ 139,1616.500 contr.
  • 09/09/2025R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15BOVA11 R$ 138,6030.000 contr.
  • 08/09/2025R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,20BOVA11 R$ 138,8051.000 contr.
  • 03/09/2025R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,17BOVA11 R$ 136,872.500 contr.
  • 02/09/2025R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19BOVA11 R$ 137,3712.500 contr.
  • 28/08/2025R$ 0,30
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,30BOVA11 R$ 138,314 contr.
  • 18/08/2025R$ 0,17
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,17BOVA11 R$ 134,3321.000 contr.
  • 12/08/2025R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,30BOVA11 R$ 135,1021.700 contr.

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