Valor intrínseco
R$ 6,47
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,62
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 183,09
BOVA11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~93%
aprox., pelo delta
Histórico da série BOVAI176W4 a partir de 04/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVA11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVA11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVA11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,93
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,028
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,109
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,035
por 1% de vol
Delta 0,93: a opção anda ~R$ 0,93 pra cada R$ 1 de BOVA11 e tem ~93% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 7,09.
- Preço: comprada a R$ 7,09 contra um preço justo de R$ 7,04 — +1%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 19,3% de vol contra 17,6% que BOVA11 realizou. Vol cara contra você — BOVA11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 7,09 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,109/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVA11 acima de R$ 183,09 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BOVA11 está a R$ 182,47 — precisa subir ~0% em 7 dias só pra empatar. ~93% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (20)
- 18/09/2026R$ 7,09mín R$ 6,57 · máx R$ 7,22BOVA11 R$ 182,473.735 contr.
- 17/09/2026R$ 8,14mín R$ 5,53 · máx R$ 8,80BOVA11 R$ 183,2829.269 contr.
- 16/09/2026R$ 7,65mín R$ 7,34 · máx R$ 8,50BOVA11 R$ 182,6690.435 contr.
- 15/09/2026R$ 9,03mín R$ 8,39 · máx R$ 9,03BOVA11 R$ 183,8977 contr.
- 14/09/2026R$ 8,09mín R$ 6,80 · máx R$ 8,09BOVA11 R$ 182,553.250 contr.
- 11/09/2026R$ 9,83mín R$ 9,61 · máx R$ 9,90BOVA11 R$ 183,852.518 contr.
- 10/09/2026R$ 10,35mín R$ 9,68 · máx R$ 10,35BOVA11 R$ 185,212.300 contr.
- 09/09/2026R$ 8,56mín R$ 8,32 · máx R$ 9,12BOVA11 R$ 182,87405 contr.
- 04/09/2026R$ 9,57mín R$ 8,99 · máx R$ 9,57BOVA11 R$ 181,94201 contr.
- 03/09/2026R$ 8,40mín R$ 8,40 · máx R$ 8,40BOVA11 R$ 182,2550 contr.
- 02/09/2026R$ 8,50mín R$ 8,50 · máx R$ 8,50BOVA11 R$ 182,27100 contr.
- 01/09/2026R$ 3,96mín R$ 3,81 · máx R$ 3,96BOVA11 R$ 177,105 contr.
- 31/08/2026R$ 3,50mín R$ 3,50 · máx R$ 5,00BOVA11 R$ 174,785 contr.
- 28/08/2026R$ 5,41mín R$ 5,40 · máx R$ 5,41BOVA11 R$ 172,7211.000.000 contr.
- 27/08/2026R$ 2,50mín R$ 2,46 · máx R$ 2,50BOVA11 R$ 172,4079 contr.
- 17/08/2026R$ 0,93mín R$ 0,93 · máx R$ 0,95BOVA11 R$ 163,8079 contr.
- 11/08/2026R$ 2,30mín R$ 2,30 · máx R$ 2,50BOVA11 R$ 165,05400 contr.
- 10/08/2026R$ 2,68mín R$ 2,65 · máx R$ 3,00BOVA11 R$ 169,27207 contr.
- 05/08/2026R$ 7,00mín R$ 7,00 · máx R$ 7,00BOVA11 R$ 174,70100 contr.
- 04/08/2026R$ 6,40mín R$ 6,35 · máx R$ 6,40BOVA11 R$ 174,85507 contr.
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