Valor intrínseco
R$ 5,47
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,66
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 183,13
BOVA11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~91%
aprox., pelo delta
Histórico da série BOVAI177W4 a partir de 27/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVA11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVA11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVA11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,91
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,036
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,113
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,041
por 1% de vol
Delta 0,91: a opção anda ~R$ 0,91 pra cada R$ 1 de BOVA11 e tem ~91% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 6,13.
- Preço: comprada a R$ 6,13 contra um preço justo de R$ 6,11 — +0%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 18,0% de vol contra 17,6% que BOVA11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 6,13 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,113/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVA11 acima de R$ 183,13 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BOVA11 está a R$ 182,47 — precisa subir ~0% em 7 dias só pra empatar. ~91% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (15)
- 18/09/2026R$ 6,13mín R$ 5,70 · máx R$ 6,21BOVA11 R$ 182,4722.219 contr.
- 17/09/2026R$ 7,24mín R$ 5,50 · máx R$ 7,70BOVA11 R$ 183,2830.607 contr.
- 16/09/2026R$ 6,99mín R$ 6,63 · máx R$ 7,75BOVA11 R$ 182,6614.852 contr.
- 15/09/2026R$ 8,34mín R$ 7,72 · máx R$ 8,67BOVA11 R$ 183,892.216 contr.
- 14/09/2026R$ 7,17mín R$ 6,20 · máx R$ 8,00BOVA11 R$ 182,554.004 contr.
- 11/09/2026R$ 8,88mín R$ 8,88 · máx R$ 9,38BOVA11 R$ 183,853.000 contr.
- 10/09/2026R$ 9,41mín R$ 8,02 · máx R$ 10,15BOVA11 R$ 185,2117.111 contr.
- 09/09/2026R$ 7,82mín R$ 7,54 · máx R$ 8,51BOVA11 R$ 182,878.520 contr.
- 08/09/2026R$ 10,12mín R$ 9,67 · máx R$ 10,12BOVA11 R$ 184,791.105 contr.
- 02/09/2026R$ 9,05mín R$ 6,21 · máx R$ 9,05BOVA11 R$ 182,272.280 contr.
- 31/08/2026R$ 3,32mín R$ 3,26 · máx R$ 3,35BOVA11 R$ 174,78498 contr.
- 27/08/2026R$ 2,92mín R$ 2,92 · máx R$ 2,92BOVA11 R$ 172,4030 contr.
- 25/08/2026R$ 2,92mín R$ 1,86 · máx R$ 2,92BOVA11 R$ 171,8840.020 contr.
- 18/08/2026R$ 0,78mín R$ 0,78 · máx R$ 0,78BOVA11 R$ 163,5578 contr.
- 27/07/2026R$ 4,82mín R$ 4,82 · máx R$ 6,00BOVA11 R$ 172,754 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.