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BOVAI180W4

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBOVA11 R$ 182,47
Prêmio
R$ 3,90
-22,16% vs. pregão anterior
compra R$ 3,40 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 2,47

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 1,43

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 183,90

BOVA11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~72%

aprox., pelo delta

Histórico da série BOVAI180W4 a partir de 22/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVA11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVA11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 3,61prêmio +8% vs. justo (caro)mercado R$ 3,90 · usa a vol. histórica de BOVA11
Vol. implícita 21,1%Vol. histórica (BOVA11, 63 pregões) 17,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVA11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,72

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,064

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,177

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,086

por 1% de vol

Delta 0,72: a opção anda ~R$ 0,72 pra cada R$ 1 de BOVA11 e tem ~72% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 3,90.

  • Preço: comprada a R$ 3,90 contra um preço justo de R$ 3,61 — +8%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 21,1% de vol contra 17,6% que BOVA11 realizou. Vol cara contra você — BOVA11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 3,90 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,177/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVA11 acima de R$ 183,90 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BOVA11 está a R$ 182,47 — precisa subir ~1% em 7 dias só pra empatar. ~72% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (19)

  • 18/09/2026R$ 3,90
    mín R$ 3,38 · máx R$ 4,10BOVA11 R$ 182,47237.952 contr.
  • 17/09/2026R$ 5,01
    mín R$ 1,76 · máx R$ 6,00BOVA11 R$ 183,28104.703 contr.
  • 16/09/2026R$ 4,66
    mín R$ 4,28 · máx R$ 5,59BOVA11 R$ 182,66130.819 contr.
  • 15/09/2026R$ 5,85
    mín R$ 5,03 · máx R$ 6,15BOVA11 R$ 183,8929.833 contr.
  • 14/09/2026R$ 5,43
    mín R$ 4,12 · máx R$ 5,70BOVA11 R$ 182,5571.249 contr.
  • 11/09/2026R$ 7,99
    mín R$ 5,80 · máx R$ 7,99BOVA11 R$ 183,8545.083 contr.
  • 10/09/2026R$ 7,56
    mín R$ 5,32 · máx R$ 7,56BOVA11 R$ 185,2146.987 contr.
  • 09/09/2026R$ 5,71
    mín R$ 5,51 · máx R$ 6,54BOVA11 R$ 182,8710.903 contr.
  • 08/09/2026R$ 7,36
    mín R$ 7,19 · máx R$ 8,36BOVA11 R$ 184,7916.810 contr.
  • 04/09/2026R$ 5,91
    mín R$ 5,80 · máx R$ 6,04BOVA11 R$ 181,94510 contr.
  • 02/09/2026R$ 6,04
    mín R$ 4,41 · máx R$ 7,77BOVA11 R$ 182,27106 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,59
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,59BOVA11 R$ 172,4032 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,46BOVA11 R$ 165,00198 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85BOVA11 R$ 165,00500 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,94 · máx R$ 1,00BOVA11 R$ 165,051.000 contr.
  • 10/08/2026R$ 1,58
    mín R$ 1,58 · máx R$ 2,00BOVA11 R$ 169,27200 contr.
  • 06/08/2026R$ 2,87
    mín R$ 2,87 · máx R$ 3,00BOVA11 R$ 172,042 contr.
  • 23/07/2026R$ 5,00
    mín R$ 4,80 · máx R$ 5,00BOVA11 R$ 173,45700 contr.
  • 22/07/2026R$ 4,65
    mín R$ 4,30 · máx R$ 4,65BOVA11 R$ 174,70500 contr.

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