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BOVAI183W4

☆CALLno dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBOVA11 R$ 182,47
Prêmio
R$ 2,20
-25,42% vs. pregão anterior
compra R$ 1,95 · venda R$ 2,20
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 2,20

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 185,20

BOVA11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~50%

aprox., pelo delta

Histórico da série BOVAI183W4 a partir de 27/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVA11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVA11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,75prêmio +25% vs. justo (caro)mercado R$ 2,20 · usa a vol. histórica de BOVA11
Vol. implícita 22,1%Vol. histórica (BOVA11, 63 pregões) 17,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVA11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,50

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,072

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,193

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,101

por 1% de vol

Delta 0,50: a opção anda ~R$ 0,50 pra cada R$ 1 de BOVA11 e tem ~50% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,20.

  • Preço: comprada a R$ 2,20 contra um preço justo de R$ 1,75 — +25%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 22,1% de vol contra 17,6% que BOVA11 realizou. Vol cara contra você — BOVA11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,20 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,193/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVA11 acima de R$ 185,20 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BOVA11 está a R$ 182,47 — precisa subir ~1% em 7 dias só pra empatar. ~50% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (15)

  • 18/09/2026R$ 2,20
    mín R$ 1,79 · máx R$ 2,27BOVA11 R$ 182,47349.933 contr.
  • 17/09/2026R$ 2,95
    mín R$ 1,53 · máx R$ 3,33BOVA11 R$ 183,28394.221 contr.
  • 16/09/2026R$ 2,80
    mín R$ 2,55 · máx R$ 3,64BOVA11 R$ 182,66767.760 contr.
  • 15/09/2026R$ 3,81
    mín R$ 2,98 · máx R$ 4,28BOVA11 R$ 183,8980.143 contr.
  • 14/09/2026R$ 3,52
    mín R$ 2,58 · máx R$ 3,75BOVA11 R$ 182,55135.448 contr.
  • 11/09/2026R$ 4,35
    mín R$ 4,00 · máx R$ 4,63BOVA11 R$ 183,85164.326 contr.
  • 10/09/2026R$ 5,36
    mín R$ 3,18 · máx R$ 5,43BOVA11 R$ 185,21106.610 contr.
  • 09/09/2026R$ 3,66
    mín R$ 3,47 · máx R$ 4,46BOVA11 R$ 182,8777.092 contr.
  • 08/09/2026R$ 5,35
    mín R$ 5,20 · máx R$ 5,35BOVA11 R$ 184,799.874 contr.
  • 04/09/2026R$ 3,87
    mín R$ 3,01 · máx R$ 4,51BOVA11 R$ 181,9433.242 contr.
  • 03/09/2026R$ 4,00
    mín R$ 4,00 · máx R$ 4,46BOVA11 R$ 182,25122 contr.
  • 02/09/2026R$ 2,21
    mín R$ 2,21 · máx R$ 2,30BOVA11 R$ 182,278 contr.
  • 01/09/2026R$ 2,37
    mín R$ 2,28 · máx R$ 2,50BOVA11 R$ 177,1047.600 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,44
    mín R$ 1,44 · máx R$ 1,44BOVA11 R$ 174,78100 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,00BOVA11 R$ 172,40200 contr.

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