Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 1,63
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 185,63
BOVA11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~43%
aprox., pelo delta
Histórico da série BOVAI184W4 a partir de 19/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVA11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVA11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVA11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,43
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,074
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,177
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,099
por 1% de vol
Delta 0,43: a opção anda ~R$ 0,43 pra cada R$ 1 de BOVA11 e tem ~43% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,63.
- Preço: comprada a R$ 1,63 contra um preço justo de R$ 1,31 — +24%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 20,9% de vol contra 17,6% que BOVA11 realizou. Vol cara contra você — BOVA11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,63 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,177/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVA11 acima de R$ 185,63 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BOVA11 está a R$ 182,47 — precisa subir ~2% em 7 dias só pra empatar. ~43% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (14)
- 18/09/2026R$ 1,63mín R$ 1,39 · máx R$ 2,33BOVA11 R$ 182,47333.372 contr.
- 17/09/2026R$ 2,35mín R$ 1,23 · máx R$ 2,75BOVA11 R$ 183,2878.485 contr.
- 16/09/2026R$ 2,19mín R$ 2,09 · máx R$ 3,09BOVA11 R$ 182,66113.413 contr.
- 15/09/2026R$ 3,20mín R$ 2,47 · máx R$ 3,71BOVA11 R$ 183,8951.310 contr.
- 14/09/2026R$ 3,02mín R$ 2,18 · máx R$ 3,26BOVA11 R$ 182,5557.532 contr.
- 11/09/2026R$ 9,29mín R$ 3,48 · máx R$ 9,29BOVA11 R$ 183,85134.479 contr.
- 10/09/2026R$ 4,78mín R$ 2,73 · máx R$ 4,88BOVA11 R$ 185,2168.469 contr.
- 09/09/2026R$ 3,21mín R$ 3,00 · máx R$ 4,08BOVA11 R$ 182,8720.815 contr.
- 08/09/2026R$ 4,68mín R$ 4,66 · máx R$ 5,51BOVA11 R$ 184,7920.878 contr.
- 04/09/2026R$ 3,30mín R$ 2,78 · máx R$ 3,30BOVA11 R$ 181,94974 contr.
- 03/09/2026R$ 3,50mín R$ 3,50 · máx R$ 3,62BOVA11 R$ 182,25285 contr.
- 02/09/2026R$ 2,23mín R$ 2,23 · máx R$ 2,23BOVA11 R$ 182,2743 contr.
- 27/08/2026R$ 0,85mín R$ 0,85 · máx R$ 0,86BOVA11 R$ 172,40200 contr.
- 19/08/2026R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30BOVA11 R$ 165,0014.000 contr.
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