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BOVAI185W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBOVA11 R$ 182,47
Prêmio
R$ 1,26
-32,62% vs. pregão anterior
compra R$ 0,13 · venda R$ 1,26
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 1,26

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 186,26

BOVA11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~36%

aprox., pelo delta

Histórico da série BOVAI185W4 a partir de 20/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVA11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVA11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,95prêmio +33% vs. justo (caro)mercado R$ 1,26 · usa a vol. histórica de BOVA11
Vol. implícita 21,0%Vol. histórica (BOVA11, 63 pregões) 17,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVA11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,36

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,070

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,165

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,094

por 1% de vol

Delta 0,36: a opção anda ~R$ 0,36 pra cada R$ 1 de BOVA11 e tem ~36% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,26.

  • Preço: comprada a R$ 1,26 contra um preço justo de R$ 0,95 — +33%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 21,0% de vol contra 17,6% que BOVA11 realizou. Vol cara contra você — BOVA11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,26 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,165/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVA11 acima de R$ 186,26 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BOVA11 está a R$ 182,47 — precisa subir ~2% em 7 dias só pra empatar. ~36% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (15)

  • 18/09/2026R$ 1,26
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,58BOVA11 R$ 182,47474.578 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,87
    mín R$ 1,15 · máx R$ 2,16BOVA11 R$ 183,28272.030 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,82
    mín R$ 1,74 · máx R$ 2,57BOVA11 R$ 182,6678.923 contr.
  • 15/09/2026R$ 2,72
    mín R$ 2,18 · máx R$ 3,20BOVA11 R$ 183,8974.424 contr.
  • 14/09/2026R$ 2,60
    mín R$ 1,87 · máx R$ 2,80BOVA11 R$ 182,5567.892 contr.
  • 11/09/2026R$ 3,17
    mín R$ 2,99 · máx R$ 3,65BOVA11 R$ 183,85138.849 contr.
  • 10/09/2026R$ 4,22
    mín R$ 2,61 · máx R$ 4,30BOVA11 R$ 185,2156.756 contr.
  • 09/09/2026R$ 2,86
    mín R$ 2,60 · máx R$ 3,52BOVA11 R$ 182,8789.885 contr.
  • 08/09/2026R$ 4,19
    mín R$ 4,06 · máx R$ 5,13BOVA11 R$ 184,79192.241 contr.
  • 04/09/2026R$ 2,95
    mín R$ 2,29 · máx R$ 3,38BOVA11 R$ 181,9449.840 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00BOVA11 R$ 174,781 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,77BOVA11 R$ 172,407.399 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,51BOVA11 R$ 169,0130.799 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25BOVA11 R$ 163,901 contr.
  • 20/07/2026R$ 2,16
    mín R$ 2,16 · máx R$ 3,30BOVA11 R$ 170,3030.806 contr.

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