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BOVAI186W4

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBOVA11 R$ 182,47

Prêmio

R$ 1,00

-33,33% vs. pregão anterior

compra R$ 0,13 · venda R$ 1,00

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 1,00

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 187,00

BOVA11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~30%

aprox., pelo delta

Histórico da série BOVAI186W4 a partir de 11/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVA11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVA11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,67prêmio +50% vs. justo (caro)mercado R$ 1,00 · usa a vol. histórica de BOVA11

Vol. implícita 21,6%Vol. histórica (BOVA11, 63 pregões) 17,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVA11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,30

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,063

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,154

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,087

por 1% de vol

Delta 0,30: a opção anda ~R$ 0,30 pra cada R$ 1 de BOVA11 e tem ~30% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,00.

Preço: comprada a R$ 1,00 contra um preço justo de R$ 0,67 — +50%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 21,6% de vol contra 17,6% que BOVA11 realizou. Vol cara contra você — BOVA11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,00 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,154/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVA11 acima de R$ 187,00 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje BOVA11 está a R$ 182,47 — precisa subir ~2% em 7 dias só pra empatar. ~30% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (15)

18/09/2026R$ 1,00
mín R$ 0,80 · máx R$ 1,15BOVA11 R$ 182,47882.743 contr.
17/09/2026R$ 1,50
mín R$ 0,91 · máx R$ 1,82BOVA11 R$ 183,28142.735 contr.
16/09/2026R$ 1,55
mín R$ 1,38 · máx R$ 2,11BOVA11 R$ 182,66907.684 contr.
15/09/2026R$ 2,24
mín R$ 1,78 · máx R$ 2,70BOVA11 R$ 183,8922.840 contr.
14/09/2026R$ 2,03
mín R$ 1,59 · máx R$ 2,37BOVA11 R$ 182,5523.366 contr.
11/09/2026R$ 2,67
mín R$ 2,62 · máx R$ 3,25BOVA11 R$ 183,8528.438 contr.
10/09/2026R$ 3,63
mín R$ 2,02 · máx R$ 3,72BOVA11 R$ 185,2143.733 contr.
09/09/2026R$ 2,37
mín R$ 2,35 · máx R$ 2,96BOVA11 R$ 182,8724.558 contr.
08/09/2026R$ 3,75
mín R$ 3,52 · máx R$ 4,70BOVA11 R$ 184,79107.873 contr.
04/09/2026R$ 2,53
mín R$ 2,53 · máx R$ 2,53BOVA11 R$ 181,94275 contr.
02/09/2026R$ 2,88
mín R$ 2,88 · máx R$ 2,91BOVA11 R$ 182,27200 contr.
27/08/2026R$ 0,64
mín R$ 0,57 · máx R$ 0,65BOVA11 R$ 172,40929 contr.
21/08/2026R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20BOVA11 R$ 168,33216 contr.
17/08/2026R$ 0,28
mín R$ 0,26 · máx R$ 0,36BOVA11 R$ 163,80345 contr.
11/08/2026R$ 0,36
mín R$ 0,36 · máx R$ 0,40BOVA11 R$ 165,05200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	BOVA11 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 1,13	R$ 0,80	R$ 1,15	R$ 1,00	R$ 182,47	R$ 0,13	R$ 1,00	412	882.743
17/09/2026	R$ 1,47	R$ 0,91	R$ 1,82	R$ 1,50	R$ 183,28	R$ 1,01	R$ 1,50	563	142.735
16/09/2026	R$ 1,85	R$ 1,38	R$ 2,11	R$ 1,55	R$ 182,66	R$ 0,04	R$ 2,00	150	907.684
15/09/2026	R$ 2,25	R$ 1,78	R$ 2,70	R$ 2,24	R$ 183,89	R$ 0,13	R$ 2,50	178	22.840
14/09/2026	R$ 1,59	R$ 1,59	R$ 2,37	R$ 2,03	R$ 182,55	R$ 0,04	R$ 2,95	128	23.366
11/09/2026	R$ 3,15	R$ 2,62	R$ 3,25	R$ 2,67	R$ 183,85	R$ 0,04	—	27	28.438
10/09/2026	R$ 2,02	R$ 2,02	R$ 3,72	R$ 3,63	R$ 185,21	R$ 0,04	—	33	43.733
09/09/2026	R$ 2,85	R$ 2,35	R$ 2,96	R$ 2,37	R$ 182,87	R$ 0,04	—	33	24.558
08/09/2026	R$ 3,90	R$ 3,52	R$ 4,70	R$ 3,75	R$ 184,79	R$ 0,03	R$ 4,20	161	107.873
04/09/2026	R$ 2,53	R$ 2,53	R$ 2,53	R$ 2,53	R$ 181,94	R$ 0,03	—	1	275
02/09/2026	R$ 2,91	R$ 2,88	R$ 2,91	R$ 2,88	R$ 182,27	R$ 0,18	—	2	200
27/08/2026	R$ 0,62	R$ 0,57	R$ 0,65	R$ 0,64	R$ 172,40	R$ 0,11	—	12	929
21/08/2026	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 168,33	—	—	1	216
17/08/2026	R$ 0,36	R$ 0,26	R$ 0,36	R$ 0,28	R$ 163,80	—	—	6	345
11/08/2026	R$ 0,40	R$ 0,36	R$ 0,40	R$ 0,36	R$ 165,05	—	—	2	200

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