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BOVAI187W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBOVA11 R$ 182,47
Prêmio
R$ 0,72
-38,98% vs. pregão anterior
compra R$ 0,13 · venda R$ 0,82
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,72

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 187,72

BOVA11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~23%

aprox., pelo delta

Histórico da série BOVAI187W4 a partir de 27/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVA11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVA11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,46prêmio +58% vs. justo (caro)mercado R$ 0,72 · usa a vol. histórica de BOVA11
Vol. implícita 21,3%Vol. histórica (BOVA11, 63 pregões) 17,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVA11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,23

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,057

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,133

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,077

por 1% de vol

Delta 0,23: a opção anda ~R$ 0,23 pra cada R$ 1 de BOVA11 e tem ~23% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,72.

  • Preço: comprada a R$ 0,72 contra um preço justo de R$ 0,46 — +58%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 21,3% de vol contra 17,6% que BOVA11 realizou. Vol cara contra você — BOVA11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,72 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,133/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVA11 acima de R$ 187,72 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BOVA11 está a R$ 182,47 — precisa subir ~3% em 7 dias só pra empatar. ~23% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,86BOVA11 R$ 182,47180.213 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,18
    mín R$ 0,65 · máx R$ 1,40BOVA11 R$ 183,28222.412 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,19
    mín R$ 1,13 · máx R$ 1,73BOVA11 R$ 182,6698.379 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,86
    mín R$ 1,48 · máx R$ 2,15BOVA11 R$ 183,8951.070 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,85
    mín R$ 1,46 · máx R$ 1,94BOVA11 R$ 182,55836.307 contr.
  • 11/09/2026R$ 2,36
    mín R$ 2,19 · máx R$ 2,70BOVA11 R$ 183,8576.545 contr.
  • 10/09/2026R$ 3,06
    mín R$ 1,71 · máx R$ 3,30BOVA11 R$ 185,2149.817 contr.
  • 09/09/2026R$ 2,08
    mín R$ 1,96 · máx R$ 2,63BOVA11 R$ 182,8723.425 contr.
  • 08/09/2026R$ 3,19
    mín R$ 3,12 · máx R$ 4,10BOVA11 R$ 184,7936.387 contr.
  • 04/09/2026R$ 2,45
    mín R$ 1,71 · máx R$ 2,63BOVA11 R$ 181,9436.038 contr.
  • 02/09/2026R$ 2,56
    mín R$ 2,56 · máx R$ 2,58BOVA11 R$ 182,27200 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,56BOVA11 R$ 172,726 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56BOVA11 R$ 172,40200 contr.

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