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BOVAI188W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBOVA11 R$ 182,47
Prêmio
R$ 0,54
-42,55% vs. pregão anterior
compra R$ 0,13 · venda R$ 0,62
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,54

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 188,54

BOVA11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~18%

aprox., pelo delta

Histórico da série BOVAI188W4 a partir de 10/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVA11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVA11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,30prêmio +79% vs. justo (caro)mercado R$ 0,54 · usa a vol. histórica de BOVA11
Vol. implícita 21,5%Vol. histórica (BOVA11, 63 pregões) 17,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVA11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,18

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,049

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,116

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,067

por 1% de vol

Delta 0,18: a opção anda ~R$ 0,18 pra cada R$ 1 de BOVA11 e tem ~18% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,54.

  • Preço: comprada a R$ 0,54 contra um preço justo de R$ 0,30 — +79%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 21,5% de vol contra 17,6% que BOVA11 realizou. Vol cara contra você — BOVA11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,54 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,116/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVA11 acima de R$ 188,54 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BOVA11 está a R$ 182,47 — precisa subir ~3% em 7 dias só pra empatar. ~18% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (19)

  • 18/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,66BOVA11 R$ 182,47202.463 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,61 · máx R$ 1,09BOVA11 R$ 183,28219.705 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,90 · máx R$ 1,40BOVA11 R$ 182,6678.347 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,58
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,91BOVA11 R$ 183,89824.275 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,58BOVA11 R$ 182,5515.114 contr.
  • 11/09/2026R$ 2,10
    mín R$ 1,84 · máx R$ 2,29BOVA11 R$ 183,8524.869 contr.
  • 10/09/2026R$ 2,44
    mín R$ 1,44 · máx R$ 2,69BOVA11 R$ 185,2127.118 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,82
    mín R$ 1,69 · máx R$ 2,22BOVA11 R$ 182,8723.710 contr.
  • 08/09/2026R$ 3,00
    mín R$ 3,00 · máx R$ 3,54BOVA11 R$ 184,7920.178 contr.
  • 04/09/2026R$ 2,21
    mín R$ 1,93 · máx R$ 2,22BOVA11 R$ 181,942.240 contr.
  • 02/09/2026R$ 2,20
    mín R$ 2,20 · máx R$ 2,20BOVA11 R$ 182,27200 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,29BOVA11 R$ 177,102 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,74BOVA11 R$ 174,7853 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,53BOVA11 R$ 172,7229.219 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,51BOVA11 R$ 172,40178.662 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,32BOVA11 R$ 165,002 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24BOVA11 R$ 163,5578 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,19BOVA11 R$ 164,15198 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,50BOVA11 R$ 169,27200 contr.

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