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BOVAI194W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBOVA11 R$ 182,47
Prêmio
R$ 0,11
-47,62% vs. pregão anterior
compra R$ 0,05 · venda R$ 0,12
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,11

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 194,11

BOVA11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~4%

aprox., pelo delta

Histórico da série BOVAI194W4 a partir de 27/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVA11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVA11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,01prêmio +780% vs. justo (caro)mercado R$ 0,11 · usa a vol. histórica de BOVA11
Vol. implícita 24,6%Vol. histórica (BOVA11, 63 pregões) 17,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVA11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,04

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,015

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,044

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,023

por 1% de vol

Delta 0,04: a opção anda ~R$ 0,04 pra cada R$ 1 de BOVA11 e tem ~4% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,11.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,11 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 24,6% de vol contra 17,6% que BOVA11 realizou. Vol cara contra você — BOVA11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,11 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,044/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVA11 acima de R$ 194,11 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BOVA11 está a R$ 182,47 — precisa subir ~6% em 7 dias só pra empatar. ~4% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (16)

  • 18/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,16BOVA11 R$ 182,47520.381 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,26BOVA11 R$ 183,2882.872 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,39BOVA11 R$ 182,66163.017 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,57BOVA11 R$ 183,8987.048 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,52BOVA11 R$ 182,5586.927 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,79BOVA11 R$ 183,85145.288 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,05
    mín R$ 0,71 · máx R$ 1,07BOVA11 R$ 185,2124.100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,76BOVA11 R$ 182,8739.944 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,36
    mín R$ 1,13 · máx R$ 1,37BOVA11 R$ 184,7952.103 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,87BOVA11 R$ 181,941.920 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,89 · máx R$ 0,95BOVA11 R$ 182,252 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,25
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,25BOVA11 R$ 182,27131.044 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,30BOVA11 R$ 177,102 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,36BOVA11 R$ 174,784 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,28BOVA11 R$ 172,7254.024 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,27BOVA11 R$ 172,40631.417 contr.

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