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BOVAI195W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBOVA11 R$ 182,47
Prêmio
R$ 0,08
-57,89% vs. pregão anterior
compra R$ 0,08 · venda R$ 0,20
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,08

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 195,08

BOVA11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~3%

aprox., pelo delta

Histórico da série BOVAI195W4 a partir de 13/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVA11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVA11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,01prêmio +1127% vs. justo (caro)mercado R$ 0,08 · usa a vol. histórica de BOVA11
Vol. implícita 24,8%Vol. histórica (BOVA11, 63 pregões) 17,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVA11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,03

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,012

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,035

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,019

por 1% de vol

Delta 0,03: a opção anda ~R$ 0,03 pra cada R$ 1 de BOVA11 e tem ~3% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,08.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,08 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 24,8% de vol contra 17,6% que BOVA11 realizou. Vol cara contra você — BOVA11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,08 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,035/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVA11 acima de R$ 195,08 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BOVA11 está a R$ 182,47 — precisa subir ~7% em 7 dias só pra empatar. ~3% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (18)

  • 18/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,13BOVA11 R$ 182,47364.950 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,21BOVA11 R$ 183,2890.209 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,32BOVA11 R$ 182,66104.659 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,49BOVA11 R$ 183,8972.225 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,47BOVA11 R$ 182,5561.802 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,70BOVA11 R$ 183,8511.290 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,90BOVA11 R$ 185,2111.291 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,74BOVA11 R$ 182,872.892 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,29BOVA11 R$ 184,7957.877 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,61BOVA11 R$ 181,9426.422 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 1,07BOVA11 R$ 182,253 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,07
    mín R$ 0,94 · máx R$ 1,09BOVA11 R$ 182,27216.900 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30BOVA11 R$ 174,7825.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,22BOVA11 R$ 172,72406 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,24BOVA11 R$ 172,40602 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25BOVA11 R$ 171,821 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25BOVA11 R$ 168,3310.000 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,27BOVA11 R$ 164,1525.002 contr.

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