Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,09
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 196,09
BOVA11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~3%
aprox., pelo delta
Histórico da série BOVAI196W4 a partir de 27/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVA11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVA11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVA11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,03
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,011
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,039
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,019
por 1% de vol
Delta 0,03: a opção anda ~R$ 0,03 pra cada R$ 1 de BOVA11 e tem ~3% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,09.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,09 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 27,0% de vol contra 17,6% que BOVA11 realizou. Vol cara contra você — BOVA11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,09 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,039/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVA11 acima de R$ 196,09 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BOVA11 está a R$ 182,47 — precisa subir ~7% em 7 dias só pra empatar. ~3% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (13)
- 18/09/2026R$ 0,09mín R$ 0,07 · máx R$ 0,10BOVA11 R$ 182,47210.480 contr.
- 17/09/2026R$ 0,14mín R$ 0,12 · máx R$ 0,16BOVA11 R$ 183,2875.499 contr.
- 16/09/2026R$ 0,18mín R$ 0,16 · máx R$ 0,26BOVA11 R$ 182,66127.879 contr.
- 15/09/2026R$ 0,31mín R$ 0,29 · máx R$ 0,41BOVA11 R$ 183,8989.744 contr.
- 14/09/2026R$ 0,34mín R$ 0,30 · máx R$ 0,38BOVA11 R$ 182,5548.798 contr.
- 11/09/2026R$ 0,50mín R$ 0,47 · máx R$ 0,59BOVA11 R$ 183,8529.944 contr.
- 10/09/2026R$ 0,64mín R$ 0,60 · máx R$ 0,77BOVA11 R$ 185,213.677 contr.
- 09/09/2026R$ 0,46mín R$ 0,45 · máx R$ 0,65BOVA11 R$ 182,8715.408 contr.
- 08/09/2026R$ 1,02mín R$ 0,86 · máx R$ 1,17BOVA11 R$ 184,7960.257 contr.
- 04/09/2026R$ 0,54mín R$ 0,48 · máx R$ 0,54BOVA11 R$ 181,9443.799 contr.
- 03/09/2026R$ 0,70mín R$ 0,70 · máx R$ 0,81BOVA11 R$ 182,254 contr.
- 02/09/2026R$ 0,88mín R$ 0,85 · máx R$ 0,89BOVA11 R$ 182,2720.204 contr.
- 27/08/2026R$ 0,21mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21BOVA11 R$ 172,40200 contr.
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