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BOVAI197W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBOVA11 R$ 182,47
Prêmio
R$ 0,07
-46,15% vs. pregão anterior
compra R$ 0,06 · venda R$ 0,09
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,07

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 197,07

BOVA11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~3%

aprox., pelo delta

Histórico da série BOVAI197W4 a partir de 11/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVA11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVA11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,00prêmio +4271% vs. justo (caro)mercado R$ 0,07 · usa a vol. histórica de BOVA11
Vol. implícita 27,4%Vol. histórica (BOVA11, 63 pregões) 17,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVA11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,03

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,009

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,033

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,016

por 1% de vol

Delta 0,03: a opção anda ~R$ 0,03 pra cada R$ 1 de BOVA11 e tem ~3% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,07.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,07 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 27,4% de vol contra 17,6% que BOVA11 realizou. Vol cara contra você — BOVA11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,033/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVA11 acima de R$ 197,07 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BOVA11 está a R$ 182,47 — precisa subir ~8% em 7 dias só pra empatar. ~3% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (19)

  • 18/09/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,08BOVA11 R$ 182,47331.166 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,13BOVA11 R$ 183,2866.113 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,22BOVA11 R$ 182,66215.408 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,32BOVA11 R$ 183,89171.048 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,34BOVA11 R$ 182,5529.803 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,51BOVA11 R$ 183,8562.473 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,64BOVA11 R$ 185,2114.490 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,60BOVA11 R$ 182,8735.638 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,73 · máx R$ 1,03BOVA11 R$ 184,7948.168 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,56BOVA11 R$ 181,9420.330 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,90BOVA11 R$ 182,2778.729 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,43BOVA11 R$ 177,10200 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25BOVA11 R$ 174,7839.981 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19BOVA11 R$ 172,40200 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,32BOVA11 R$ 171,8854.000 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30BOVA11 R$ 168,3330.000 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05BOVA11 R$ 165,0013.500 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06BOVA11 R$ 163,5510.000 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,29BOVA11 R$ 165,0570.030 contr.

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