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BOVAI198W4

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 25/09/2026 · 7 diasBOVA11 R$ 182,47
Prêmio
R$ 0,06
-40,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,04 · venda R$ 0,08
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,06

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 198,06

BOVA11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~2%

aprox., pelo delta

Histórico da série BOVAI198W4 a partir de 27/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVA11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVA11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,00prêmio +7863% vs. justo (caro)mercado R$ 0,06 · usa a vol. histórica de BOVA11
Vol. implícita 28,3%Vol. histórica (BOVA11, 63 pregões) 17,6%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVA11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,02

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,008

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,029

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,014

por 1% de vol

Delta 0,02: a opção anda ~R$ 0,02 pra cada R$ 1 de BOVA11 e tem ~2% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,06.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,06 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 28,3% de vol contra 17,6% que BOVA11 realizou. Vol cara contra você — BOVA11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,06 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,029/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVA11 acima de R$ 198,06 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BOVA11 está a R$ 182,47 — precisa subir ~9% em 7 dias só pra empatar. ~2% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (14)

  • 18/09/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,08BOVA11 R$ 182,47393.998 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,11BOVA11 R$ 183,2841.010 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,18BOVA11 R$ 182,6646.737 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,27BOVA11 R$ 183,89156.336 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,29BOVA11 R$ 182,55114.348 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,44BOVA11 R$ 183,856.740 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,50BOVA11 R$ 185,212.000 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,46BOVA11 R$ 182,874.280 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,84BOVA11 R$ 184,7989.743 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,52BOVA11 R$ 181,943.826 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,57BOVA11 R$ 182,254 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,78BOVA11 R$ 182,27198.238 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,22BOVA11 R$ 177,102 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,18BOVA11 R$ 172,40200 contr.

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