Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,07
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 199,07
BOVA11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~2%
aprox., pelo delta
Histórico da série BOVAI199W4 a partir de 13/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVA11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVA11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVA11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,02
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,007
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,033
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,014
por 1% de vol
Delta 0,02: a opção anda ~R$ 0,02 pra cada R$ 1 de BOVA11 e tem ~2% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,07.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,07 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 30,5% de vol contra 17,6% que BOVA11 realizou. Vol cara contra você — BOVA11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,033/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVA11 acima de R$ 199,07 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BOVA11 está a R$ 182,47 — precisa subir ~9% em 7 dias só pra empatar. ~2% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (15)
- 18/09/2026R$ 0,07mín R$ 0,05 · máx R$ 0,07BOVA11 R$ 182,47626.272 contr.
- 17/09/2026R$ 0,08mín R$ 0,07 · máx R$ 0,09BOVA11 R$ 183,2829.020 contr.
- 16/09/2026R$ 0,09mín R$ 0,08 · máx R$ 0,16BOVA11 R$ 182,66216.931 contr.
- 15/09/2026R$ 0,19mín R$ 0,17 · máx R$ 0,24BOVA11 R$ 183,89269.918 contr.
- 14/09/2026R$ 0,21mín R$ 0,17 · máx R$ 0,25BOVA11 R$ 182,55129.405 contr.
- 11/09/2026R$ 0,32mín R$ 0,30 · máx R$ 0,34BOVA11 R$ 183,8586.476 contr.
- 10/09/2026R$ 0,46mín R$ 0,23 · máx R$ 0,46BOVA11 R$ 185,2128.053 contr.
- 09/09/2026R$ 0,28mín R$ 0,28 · máx R$ 0,38BOVA11 R$ 182,8749.650 contr.
- 08/09/2026R$ 0,57mín R$ 0,56 · máx R$ 0,75BOVA11 R$ 184,7981.233 contr.
- 04/09/2026R$ 0,40mín R$ 0,40 · máx R$ 0,42BOVA11 R$ 181,942 contr.
- 03/09/2026R$ 0,67mín R$ 0,67 · máx R$ 0,67BOVA11 R$ 182,2525 contr.
- 02/09/2026R$ 0,67mín R$ 0,61 · máx R$ 0,70BOVA11 R$ 182,27150.426 contr.
- 31/08/2026R$ 0,19mín R$ 0,19 · máx R$ 0,20BOVA11 R$ 174,782 contr.
- 25/08/2026R$ 0,09mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09BOVA11 R$ 171,8810.000 contr.
- 13/08/2026R$ 0,05mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05BOVA11 R$ 164,156.000 contr.
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