Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,03
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 209,03
BOVA11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~1%
aprox., pelo delta
Histórico da série BOVAI209W4 a partir de 24/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVA11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVA11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVA11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,01
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,002
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,018
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,006
por 1% de vol
Delta 0,01: a opção anda ~R$ 0,01 pra cada R$ 1 de BOVA11 e tem ~1% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,03.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,03 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 40,1% de vol contra 17,6% que BOVA11 realizou. Vol cara contra você — BOVA11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,03 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,018/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVA11 acima de R$ 209,03 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BOVA11 está a R$ 182,47 — precisa subir ~15% em 7 dias só pra empatar. ~1% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (13)
- 18/09/2026R$ 0,03mín R$ 0,01 · máx R$ 0,03BOVA11 R$ 182,4712.695.191 contr.
- 17/09/2026R$ 0,02mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02BOVA11 R$ 183,2822.160 contr.
- 16/09/2026R$ 0,02mín R$ 0,02 · máx R$ 0,04BOVA11 R$ 182,667.004 contr.
- 15/09/2026R$ 0,04mín R$ 0,04 · máx R$ 0,06BOVA11 R$ 183,8932.730 contr.
- 14/09/2026R$ 0,06mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06BOVA11 R$ 182,558.700 contr.
- 11/09/2026R$ 0,08mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09BOVA11 R$ 183,85116.500 contr.
- 10/09/2026R$ 0,11mín R$ 0,08 · máx R$ 0,11BOVA11 R$ 185,2111.700 contr.
- 09/09/2026R$ 0,07mín R$ 0,07 · máx R$ 0,14BOVA11 R$ 182,87398.405 contr.
- 08/09/2026R$ 0,20mín R$ 0,20 · máx R$ 0,22BOVA11 R$ 184,79129.800 contr.
- 03/09/2026R$ 0,19mín R$ 0,19 · máx R$ 0,22BOVA11 R$ 182,252 contr.
- 02/09/2026R$ 0,27mín R$ 0,27 · máx R$ 0,28BOVA11 R$ 182,27602 contr.
- 25/08/2026R$ 0,05mín R$ 0,04 · máx R$ 0,07BOVA11 R$ 171,88640.000 contr.
- 24/08/2026R$ 0,04mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04BOVA11 R$ 169,0130.000 contr.
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