Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 8,00
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 194,00
BOVA11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~51%
aprox., pelo delta
Histórico da série BOVAJ186W5 a partir de 18/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVA11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVA11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 42 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVA11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,51
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,019
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,131
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,247
por 1% de vol
Delta 0,51: a opção anda ~R$ 0,51 pra cada R$ 1 de BOVA11 e tem ~51% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 8,00.
- Preço: comprada a R$ 8,00 contra um preço justo de R$ 4,07 — +97%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 33,6% de vol contra 17,6% que BOVA11 realizou. Vol cara contra você — BOVA11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 8,00 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,131/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVA11 acima de R$ 194,00 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BOVA11 está a R$ 182,47 — precisa subir ~6% em 42 dias só pra empatar. ~51% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (1)
- 18/09/2026R$ 8,00mín R$ 2,16 · máx R$ 8,00BOVA11 R$ 182,472 contr.
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