Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 4,67
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 177,33
BOVA11 abaixo disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~43%
aprox., pelo delta
Histórico da série BOVAV182W2 a partir de 18/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVA11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVA11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 21 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVA11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
-0,43
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,028
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,100
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,172
por 1% de vol
Delta 0,43: a opção anda ~R$ 0,43 pra cada R$ 1 de BOVA11 e tem ~43% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · put
Referência: último fechamento, R$ 4,67.
- Preço: comprada a R$ 4,67 contra um preço justo de R$ 2,21 — +112%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 32,1% de vol contra 17,6% que BOVA11 realizou. Vol cara contra você — BOVA11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 4,67 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,100/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: cresce quanto mais o ativo cai. Só passa a lucrar com BOVA11 abaixo de R$ 177,33 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BOVA11 está a R$ 182,47 — precisa cair ~3% em 21 dias só pra empatar. ~43% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (1)
- 18/09/2026R$ 4,67mín R$ 4,19 · máx R$ 4,80BOVA11 R$ 182,472.500 contr.
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