Prêmio · fechamento de 03/11/2026
R$ 2,38
-52,30%sobre o pregão anterior com negócio
BOVV11 fechou a R$ 171,16 — a opção está fora do dinheiro, strike 1,66% acima do preço.
Histórico desde 18/06/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 2,38
- Breakeven
- R$ 176,38
- Chance de terminar dentro
- ~42%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
BOVV11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e BOVV11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = BOVV11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
16 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de BOVV11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 4,59
mercado −48% (barato)
Volatilidade implícita
22,3%
histórica de BOVV11: 37,9%
Delta
0,42
anda ~R$ 0,42 por R$ 1 de BOVV11
Theta por dia
R$ -0,124
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de BOVV11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,049 (quanto o delta muda por R$ 1 de BOVV11) · vega R$ 0,140 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,42 ≈ 42% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de BOVV11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 2,38.
- Preço: comprada a R$ 2,38 contra um preço justo de R$ 4,59 — −48%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 22,3% de vol contra 37,9% que BOVV11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,38 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,124/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVV11 acima de R$ 176,38 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BOVV11 está a R$ 171,16 — precisa subir ~3% em 16 dias só pra empatar. ~42% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
11 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 03/11/2026R$ 2,38mín R$ 2,38 · máx R$ 2,38BOVV11 R$ 171,1649.000 contr.
- 29/10/2026R$ 4,99mín R$ 4,99 · máx R$ 9,03BOVV11 R$ 174,502 contr.
- 16/10/2026R$ 32,84mín R$ 32,84 · máx R$ 32,84BOVV11 R$ 212,381 contr.
- 15/10/2026R$ 40,34mín R$ 40,34 · máx R$ 40,34BOVV11 R$ 211,247.126 contr.
- 24/09/2026R$ 16,35mín R$ 16,35 · máx R$ 18,80BOVV11 R$ 189,837.126 contr.
- 15/09/2026R$ 26,59mín R$ 26,59 · máx R$ 26,59BOVV11 R$ 192,421 contr.
- 09/09/2026R$ 23,50mín R$ 23,50 · máx R$ 23,50BOVV11 R$ 191,621 contr.
- 08/07/2026R$ 8,25mín R$ 8,25 · máx R$ 8,25BOVV11 R$ 176,061 contr.
- 23/06/2026R$ 10,95mín R$ 10,95 · máx R$ 10,95BOVV11 R$ 176,451 contr.
- 19/06/2026R$ 13,75mín R$ 13,75 · máx R$ 13,75BOVV11 R$ 173,4019.001 contr.
- 18/06/2026R$ 13,80mín R$ 13,80 · máx R$ 13,80BOVV11 R$ 173,3430.000 contr.
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