Valor intrínseco
R$ 0,04
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 1,03
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 20,07
BOVX11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~61%
aprox., pelo delta
Histórico da série BOVXK190 a partir de 11/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVX11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVX11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 62 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BOVX11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,61
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,186
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,010
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,030
por 1% de vol
Delta 0,61: a opção anda ~R$ 0,61 pra cada R$ 1 de BOVX11 e tem ~61% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,07.
- Preço: comprada a R$ 1,07 contra um preço justo de R$ 0,80 — +34%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 26,2% de vol contra 16,9% que BOVX11 realizou. Vol cara contra você — BOVX11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,07 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVX11 acima de R$ 20,07 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje BOVX11 está a R$ 19,04 — precisa subir ~5% em 62 dias só pra empatar. ~61% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (4)
- 18/09/2026R$ 1,07mín R$ 1,07 · máx R$ 1,07BOVX11 R$ 19,043.000 contr.
- 15/09/2026R$ 1,26mín R$ 1,26 · máx R$ 1,26BOVX11 R$ 19,173.500 contr.
- 14/09/2026R$ 1,14mín R$ 1,14 · máx R$ 1,15BOVX11 R$ 19,085.900 contr.
- 11/09/2026R$ 1,27mín R$ 1,26 · máx R$ 1,27BOVX11 R$ 19,2411.600 contr.
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