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BOVXK195

☆CALLfora do dinheiro
StrikeR$ 19,50Vence 19/11/2026 · 62 diasBOVX11 R$ 19,04
Prêmio
R$ 0,20
-33,33% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,20

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 19,70

BOVX11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~50%

aprox., pelo delta

Histórico da série BOVXK195 a partir de 11/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BOVX11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BOVX11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 62 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,52prêmio −62% vs. justo (barato)mercado R$ 0,20 · usa a vol. histórica de BOVX11
Vol. implícita 6,5%Vol. histórica (BOVX11, 63 pregões) 16,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de BOVX11 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,50

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,777

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,031

por 1% de vol

Delta 0,50: a opção anda ~R$ 0,50 pra cada R$ 1 de BOVX11 e tem ~50% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,20.

  • Preço: comprada a R$ 0,20 contra um preço justo de R$ 0,52 — −62%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 6,5% de vol contra 16,9% que BOVX11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,20 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BOVX11 acima de R$ 19,70 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BOVX11 está a R$ 19,04 — precisa subir ~3% em 62 dias só pra empatar. ~50% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (5)

  • 18/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20BOVX11 R$ 19,043.600 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30BOVX11 R$ 19,117.008 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35BOVX11 R$ 19,174.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,77BOVX11 R$ 19,088.900 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25BOVX11 R$ 19,2413.250 contr.

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