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BRAPJ219

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasBRAP4 R$ 21,20
Prêmio
R$ 0,43
-20,37% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,53
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,43

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 22,38

BRAP4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~39%

aprox., pelo delta

Histórico da série BRAPJ219 a partir de 11/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BRAP4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BRAP4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,42prêmio +3% vs. justo (caro)mercado R$ 0,43 · usa a vol. histórica de BRAP4
Vol. implícita 27,7%Vol. histórica (BRAP4, 63 pregões) 27,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BRAP4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,39

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,236

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,023

por 1% de vol

Delta 0,39: a opção anda ~R$ 0,39 pra cada R$ 1 de BRAP4 e tem ~39% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,43.

  • Preço: comprada a R$ 0,43 contra um preço justo de R$ 0,42 — +3%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 27,7% de vol contra 27,1% que BRAP4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,43 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BRAP4 acima de R$ 22,38 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BRAP4 está a R$ 21,20 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~39% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (25)

  • 18/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,54BRAP4 R$ 21,201.300 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,56BRAP4 R$ 21,3651.700 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,68BRAP4 R$ 20,8533.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,80BRAP4 R$ 21,4823.700 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,78 · máx R$ 1,00BRAP4 R$ 21,6433.400 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,27
    mín R$ 1,21 · máx R$ 1,27BRAP4 R$ 22,545.700 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,26
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,32BRAP4 R$ 22,3861.900 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,39 · máx R$ 1,67BRAP4 R$ 22,5729.600 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,66
    mín R$ 1,66 · máx R$ 1,73BRAP4 R$ 22,9018.100 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,37 · máx R$ 1,52BRAP4 R$ 22,483.200 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,39
    mín R$ 1,37 · máx R$ 2,10BRAP4 R$ 22,5414.100 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,74
    mín R$ 1,32 · máx R$ 2,00BRAP4 R$ 22,98260.100 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,24
    mín R$ 1,21 · máx R$ 1,41BRAP4 R$ 22,3135.100 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,21
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,38BRAP4 R$ 22,0023.900 contr.
  • 28/08/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,34BRAP4 R$ 22,2210.500 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,37
    mín R$ 1,13 · máx R$ 1,37BRAP4 R$ 22,3540.100 contr.
  • 26/08/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,30BRAP4 R$ 21,9531.500 contr.
  • 25/08/2026R$ 1,16
    mín R$ 0,88 · máx R$ 1,16BRAP4 R$ 21,89101.600 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,65 · máx R$ 1,03BRAP4 R$ 21,49369.900 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,65BRAP4 R$ 21,0311.200 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,51BRAP4 R$ 20,4226.000 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,57BRAP4 R$ 20,2133.900 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,40BRAP4 R$ 20,257.500 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,57BRAP4 R$ 20,421.300 contr.
  • 11/08/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,16BRAP4 R$ 21,05700 contr.

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