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BRAPJ224

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasBRAP4 R$ 21,20
Prêmio
R$ 0,31
-18,42% vs. pregão anterior
compra R$ 0,05 · venda R$ 0,35
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,31

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 22,76

BRAP4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~30%

aprox., pelo delta

Histórico da série BRAPJ224 a partir de 20/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BRAP4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BRAP4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,26prêmio +17% vs. justo (caro)mercado R$ 0,31 · usa a vol. histórica de BRAP4
Vol. implícita 29,4%Vol. histórica (BRAP4, 63 pregões) 27,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BRAP4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,30

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,201

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,013

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,020

por 1% de vol

Delta 0,30: a opção anda ~R$ 0,30 pra cada R$ 1 de BRAP4 e tem ~30% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,31.

  • Preço: comprada a R$ 0,31 contra um preço justo de R$ 0,26 — +17%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 29,4% de vol contra 27,1% que BRAP4 realizou. Vol cara contra você — BRAP4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,31 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BRAP4 acima de R$ 22,76 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BRAP4 está a R$ 21,20 — precisa subir ~7% em 28 dias só pra empatar. ~30% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (28)

  • 18/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,35BRAP4 R$ 21,205.300 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,40BRAP4 R$ 21,3619.800 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,49BRAP4 R$ 20,856.900 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,59BRAP4 R$ 21,4838.100 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,76BRAP4 R$ 21,6449.200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,92 · máx R$ 1,00BRAP4 R$ 22,5414.900 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,88 · máx R$ 1,02BRAP4 R$ 22,3837.400 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,31BRAP4 R$ 22,5729.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,36
    mín R$ 1,36 · máx R$ 1,55BRAP4 R$ 22,9011.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,23
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,23BRAP4 R$ 22,4814.700 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,11
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,44BRAP4 R$ 22,5412.600 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,43
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,63BRAP4 R$ 22,9850.700 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,94 · máx R$ 1,12BRAP4 R$ 22,3121.000 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,08BRAP4 R$ 22,0025.700 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,83 · máx R$ 1,05BRAP4 R$ 22,2218.500 contr.
  • 27/08/2026R$ 1,09
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,09BRAP4 R$ 22,3520.100 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 1,01BRAP4 R$ 21,9514.100 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,90BRAP4 R$ 21,8933.500 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,78BRAP4 R$ 21,498.400 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,51BRAP4 R$ 21,037.200 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34BRAP4 R$ 20,425.800 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,42BRAP4 R$ 20,2117.900 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,31BRAP4 R$ 20,258.600 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,37BRAP4 R$ 20,264.200 contr.
  • 24/07/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,14BRAP4 R$ 21,60200 contr.
  • 22/07/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,01BRAP4 R$ 21,64200 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,77BRAP4 R$ 20,80200 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,79BRAP4 R$ 20,8143.900 contr.

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