Cifrix
← Opções de BRAP4Histórico de BRAP4 →

BRAPJ229

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasBRAP4 R$ 21,20
Prêmio
R$ 0,22
-21,43% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,22

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 23,17

BRAP4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~22%

aprox., pelo delta

Histórico da série BRAPJ229 a partir de 24/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BRAP4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BRAP4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,16prêmio +37% vs. justo (caro)mercado R$ 0,22 · usa a vol. histórica de BRAP4
Vol. implícita 30,7%Vol. histórica (BRAP4, 63 pregões) 27,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BRAP4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,22

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,165

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,017

por 1% de vol

Delta 0,22: a opção anda ~R$ 0,22 pra cada R$ 1 de BRAP4 e tem ~22% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,22.

  • Preço: comprada a R$ 0,22 contra um preço justo de R$ 0,16 — +37%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 30,7% de vol contra 27,1% que BRAP4 realizou. Vol cara contra você — BRAP4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,22 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BRAP4 acima de R$ 23,17 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BRAP4 está a R$ 21,20 — precisa subir ~9% em 28 dias só pra empatar. ~22% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (26)

  • 18/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,25BRAP4 R$ 21,2046.900 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,29BRAP4 R$ 21,3660.500 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,35BRAP4 R$ 20,8524.800 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,43BRAP4 R$ 21,487.700 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,60BRAP4 R$ 21,6474.100 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,76BRAP4 R$ 22,548.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,78BRAP4 R$ 22,3821.600 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 1,03BRAP4 R$ 22,5712.900 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,09
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,09BRAP4 R$ 22,90700 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,87 · máx R$ 1,01BRAP4 R$ 22,4822.500 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,88 · máx R$ 1,14BRAP4 R$ 22,5419.300 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,13
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,33BRAP4 R$ 22,9851.200 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,87BRAP4 R$ 22,316.400 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,87BRAP4 R$ 22,004.900 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,78BRAP4 R$ 22,229.400 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,84BRAP4 R$ 22,358.300 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,76BRAP4 R$ 21,955.500 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,57BRAP4 R$ 21,89500 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,53
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,55BRAP4 R$ 21,4935.000 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,36BRAP4 R$ 21,031.200 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25BRAP4 R$ 20,421.200 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,31BRAP4 R$ 20,2115.100 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25BRAP4 R$ 20,257.300 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24BRAP4 R$ 20,265.600 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,58BRAP4 R$ 21,65100 contr.
  • 24/07/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,93 · máx R$ 0,93BRAP4 R$ 21,60200 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.