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BRAPJ234

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasBRAP4 R$ 21,20
Prêmio
R$ 0,15
-21,05% vs. pregão anterior
compra R$ 0,13 · venda R$ 0,68
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,15

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 23,60

BRAP4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~16%

aprox., pelo delta

Histórico da série BRAPJ234 a partir de 10/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BRAP4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BRAP4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,09prêmio +62% vs. justo (caro)mercado R$ 0,15 · usa a vol. histórica de BRAP4
Vol. implícita 31,5%Vol. histórica (BRAP4, 63 pregões) 27,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BRAP4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,16

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,132

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,009

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,014

por 1% de vol

Delta 0,16: a opção anda ~R$ 0,16 pra cada R$ 1 de BRAP4 e tem ~16% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,15.

  • Preço: comprada a R$ 0,15 contra um preço justo de R$ 0,09 — +62%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 31,5% de vol contra 27,1% que BRAP4 realizou. Vol cara contra você — BRAP4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,009/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BRAP4 acima de R$ 23,60 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BRAP4 está a R$ 21,20 — precisa subir ~11% em 28 dias só pra empatar. ~16% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (27)

  • 18/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,17BRAP4 R$ 21,2071.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,20BRAP4 R$ 21,3634.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,24BRAP4 R$ 20,8553.700 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,31BRAP4 R$ 21,4843.800 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,40BRAP4 R$ 21,6468.300 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,60BRAP4 R$ 22,5419.600 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,58BRAP4 R$ 22,3819.200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,76BRAP4 R$ 22,573.200 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,91BRAP4 R$ 22,9037.700 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,78BRAP4 R$ 22,486.400 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 1,16BRAP4 R$ 22,5429.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,78 · máx R$ 1,08BRAP4 R$ 22,98118.800 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,67BRAP4 R$ 22,31800 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,65BRAP4 R$ 22,0013.500 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,59BRAP4 R$ 22,2210.200 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,64BRAP4 R$ 22,3535.800 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,57BRAP4 R$ 21,9546.800 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,50BRAP4 R$ 21,8914.400 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,43BRAP4 R$ 21,4949.800 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,27BRAP4 R$ 21,0313.800 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18BRAP4 R$ 20,428.300 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,23BRAP4 R$ 20,211.700 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13BRAP4 R$ 20,25100 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18BRAP4 R$ 20,19100 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,19BRAP4 R$ 20,2610.800 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17BRAP4 R$ 20,421.000 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46BRAP4 R$ 21,65100 contr.

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