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BRAPK192

☆Call de BRAP4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,37

-9,76%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,20 e venda R$ 0,50 no fechamento

BRAP4 fechou a R$ 18,88 — a opção está fora do dinheiro, strike 1,69% acima do preço.

Histórico desde 27/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,37

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 19,57

BRAP4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~44%

aproximada, pelo delta

Prêmio e BRAP4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = BRAP4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de BRAP4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,33

mercado +11% (caro)

Volatilidade implícita

31,8%

histórica de BRAP4: 29,3%

Delta

0,44

anda ~R$ 0,44 por R$ 1 de BRAP4

Theta por dia

R$ -0,020

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 31,8%histórica (o que BRAP4 andou) 29,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BRAP4 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,335 (quanto o delta muda por R$ 1 de BRAP4) · vega R$ 0,015 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,44 ≈ 44% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de BRAP4.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,37.

  • Preço: comprada a R$ 0,37 contra um preço justo de R$ 0,33 — +11%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 31,8% de vol contra 29,3% que BRAP4 realizou. Vol cara contra você — BRAP4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,37 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,020/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BRAP4 acima de R$ 19,57 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BRAP4 está a R$ 18,88 — precisa subir ~4% em 14 dias só pra empatar. ~44% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

30 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,42BRAP4 R$ 18,88113.400 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,41BRAP4 R$ 18,64539.500 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,40BRAP4 R$ 18,072.244.300 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,26BRAP4 R$ 18,27140.300 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,20BRAP4 R$ 17,782.800 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,30BRAP4 R$ 18,105.100 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,65BRAP4 R$ 18,503.800 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,83 · máx R$ 1,23BRAP4 R$ 19,261.100 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,78BRAP4 R$ 19,0110.800 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,76BRAP4 R$ 18,797.500 contr.
  • 21/10/2026R$ 1,00
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,22BRAP4 R$ 19,55134.500 contr.
  • 20/10/2026R$ 1,47
    mín R$ 1,47 · máx R$ 1,55BRAP4 R$ 20,051.500 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,59
    mín R$ 1,59 · máx R$ 1,67BRAP4 R$ 20,1714.900 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,46
    mín R$ 1,46 · máx R$ 1,59BRAP4 R$ 20,1110.900 contr.
  • 15/10/2026R$ 1,34
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,41BRAP4 R$ 20,042.600 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,48
    mín R$ 1,33 · máx R$ 1,49BRAP4 R$ 20,158.600 contr.
  • 07/10/2026R$ 2,30
    mín R$ 2,24 · máx R$ 2,30BRAP4 R$ 21,057.100 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,43
    mín R$ 2,38 · máx R$ 2,44BRAP4 R$ 21,197.400 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,76
    mín R$ 1,73 · máx R$ 1,76BRAP4 R$ 20,287.400 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,75
    mín R$ 1,68 · máx R$ 1,75BRAP4 R$ 20,243.700 contr.
  • 28/09/2026R$ 1,97
    mín R$ 1,80 · máx R$ 1,97BRAP4 R$ 20,592.100 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,81
    mín R$ 1,79 · máx R$ 1,81BRAP4 R$ 20,242.000 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,86
    mín R$ 1,86 · máx R$ 2,10BRAP4 R$ 20,35111.300 contr.
  • 23/09/2026R$ 2,18
    mín R$ 2,18 · máx R$ 2,50BRAP4 R$ 20,57124.800 contr.
  • 22/09/2026R$ 2,61
    mín R$ 2,24 · máx R$ 2,61BRAP4 R$ 21,32100.900 contr.
  • 21/09/2026R$ 2,39
    mín R$ 2,34 · máx R$ 2,44BRAP4 R$ 20,9140.400 contr.
  • 18/09/2026R$ 2,53
    mín R$ 2,50 · máx R$ 2,65BRAP4 R$ 21,20110.300 contr.
  • 17/09/2026R$ 2,74
    mín R$ 2,38 · máx R$ 2,74BRAP4 R$ 21,36160.800 contr.
  • 14/09/2026R$ 3,32
    mín R$ 3,32 · máx R$ 3,32BRAP4 R$ 21,64800 contr.
  • 27/08/2026R$ 3,65
    mín R$ 3,65 · máx R$ 3,67BRAP4 R$ 22,3512.000 contr.

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