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BRAPK199

☆Call de BRAP4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,15

-11,76%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,14 e venda R$ 0,19 no fechamento

BRAP4 fechou a R$ 18,88 — a opção está fora do dinheiro, strike 5,67% acima do preço.

Histórico desde 01/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,15

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 20,10

BRAP4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~22%

aproximada, pelo delta

Prêmio e BRAP4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = BRAP4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de BRAP4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,12

mercado +27% (caro)

Volatilidade implícita

32,3%

histórica de BRAP4: 29,3%

Delta

0,22

anda ~R$ 0,22 por R$ 1 de BRAP4

Theta por dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 32,3%histórica (o que BRAP4 andou) 29,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BRAP4 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,251 (quanto o delta muda por R$ 1 de BRAP4) · vega R$ 0,011 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,22 ≈ 22% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de BRAP4.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,15.

  • Preço: comprada a R$ 0,15 contra um preço justo de R$ 0,12 — +27%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 32,3% de vol contra 29,3% que BRAP4 realizou. Vol cara contra você — BRAP4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BRAP4 acima de R$ 20,10 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BRAP4 está a R$ 18,88 — precisa subir ~6% em 14 dias só pra empatar. ~22% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

34 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,19BRAP4 R$ 18,888.000 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,19BRAP4 R$ 18,6499.100 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,15BRAP4 R$ 18,0764.400 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,14BRAP4 R$ 18,2745.400 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,13BRAP4 R$ 17,7847.800 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,17BRAP4 R$ 18,10111.400 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,38BRAP4 R$ 18,5040.200 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,93BRAP4 R$ 19,2678.700 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,47BRAP4 R$ 19,01107.500 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,60BRAP4 R$ 18,79201.000 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,90BRAP4 R$ 19,55204.700 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,87 · máx R$ 1,08BRAP4 R$ 20,0587.300 contr.
  • 19/10/2026R$ 1,05
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,30BRAP4 R$ 20,1771.600 contr.
  • 16/10/2026R$ 1,02
    mín R$ 0,92 · máx R$ 1,12BRAP4 R$ 20,11173.000 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,97BRAP4 R$ 20,04262.100 contr.
  • 14/10/2026R$ 1,02
    mín R$ 0,90 · máx R$ 1,02BRAP4 R$ 20,1537.800 contr.
  • 13/10/2026R$ 1,16
    mín R$ 1,16 · máx R$ 1,24BRAP4 R$ 20,4019.900 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,29
    mín R$ 1,29 · máx R$ 1,42BRAP4 R$ 20,6225.000 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,53
    mín R$ 1,53 · máx R$ 1,72BRAP4 R$ 20,671.200 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,53
    mín R$ 1,53 · máx R$ 1,53BRAP4 R$ 21,055.200 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,86
    mín R$ 1,53 · máx R$ 1,86BRAP4 R$ 21,297.100 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,76
    mín R$ 1,37 · máx R$ 2,05BRAP4 R$ 21,1933.800 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,62
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,62BRAP4 R$ 20,7620.000 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,30BRAP4 R$ 20,2824.200 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,31
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,46BRAP4 R$ 20,2342.600 contr.
  • 28/09/2026R$ 1,48
    mín R$ 1,31 · máx R$ 1,54BRAP4 R$ 20,5930.700 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,41
    mín R$ 1,38 · máx R$ 1,52BRAP4 R$ 20,3576.200 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,83
    mín R$ 1,83 · máx R$ 1,93BRAP4 R$ 20,5716.700 contr.
  • 22/09/2026R$ 2,03
    mín R$ 1,72 · máx R$ 2,03BRAP4 R$ 21,3270.100 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,86
    mín R$ 1,82 · máx R$ 2,07BRAP4 R$ 20,91107.600 contr.
  • 18/09/2026R$ 2,00
    mín R$ 1,97 · máx R$ 2,13BRAP4 R$ 21,2099.600 contr.
  • 17/09/2026R$ 2,09
    mín R$ 1,91 · máx R$ 2,10BRAP4 R$ 21,3627.200 contr.
  • 15/09/2026R$ 2,30
    mín R$ 2,30 · máx R$ 2,30BRAP4 R$ 21,481.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 3,30
    mín R$ 3,27 · máx R$ 3,30BRAP4 R$ 22,31200 contr.

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