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BRAPK204

☆Call de BRAP4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,12

+33,33%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,12 no fechamento

BRAP4 fechou a R$ 19,15 — a opção está fora do dinheiro, strike 6,79% acima do preço.

Histórico desde 27/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,12

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 20,57

BRAP4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~18%

aproximada, pelo delta

Prêmio e BRAP4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = BRAP4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de BRAP4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,08

mercado +58% (caro)

Volatilidade implícita

34,4%

histórica de BRAP4: 29,4%

Delta

0,18

anda ~R$ 0,18 por R$ 1 de BRAP4

Theta por dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 34,4%histórica (o que BRAP4 andou) 29,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BRAP4 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,213 (quanto o delta muda por R$ 1 de BRAP4) · vega R$ 0,010 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,18 ≈ 18% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de BRAP4.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,12.

  • Preço: comprada a R$ 0,12 contra um preço justo de R$ 0,08 — +58%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 34,4% de vol contra 29,4% que BRAP4 realizou. Vol cara contra você — BRAP4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,12 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BRAP4 acima de R$ 20,57 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BRAP4 está a R$ 19,15 — precisa subir ~7% em 13 dias só pra empatar. ~18% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

36 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,12BRAP4 R$ 19,154.100 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09BRAP4 R$ 18,88500 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,10BRAP4 R$ 18,64600 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,10BRAP4 R$ 18,073.100 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06BRAP4 R$ 18,271.000 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,09BRAP4 R$ 17,7812.000 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09BRAP4 R$ 18,1021.900 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,25BRAP4 R$ 18,5056.200 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,67BRAP4 R$ 19,2620.300 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,31BRAP4 R$ 19,016.000 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,40BRAP4 R$ 18,7973.600 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,61BRAP4 R$ 19,5595.100 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,81BRAP4 R$ 20,05169.900 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,96BRAP4 R$ 20,1735.800 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,81BRAP4 R$ 20,1118.800 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,73BRAP4 R$ 20,0429.500 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,81BRAP4 R$ 20,1552.000 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,84 · máx R$ 1,01BRAP4 R$ 20,4027.000 contr.
  • 09/10/2026R$ 1,01
    mín R$ 1,01 · máx R$ 1,06BRAP4 R$ 20,6220.500 contr.
  • 08/10/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,54BRAP4 R$ 20,6749.500 contr.
  • 07/10/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,39BRAP4 R$ 21,0517.300 contr.
  • 06/10/2026R$ 1,54
    mín R$ 1,42 · máx R$ 1,55BRAP4 R$ 21,2949.600 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,42
    mín R$ 1,07 · máx R$ 1,51BRAP4 R$ 21,1961.000 contr.
  • 02/10/2026R$ 1,36
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,36BRAP4 R$ 20,7635.500 contr.
  • 01/10/2026R$ 1,06
    mín R$ 0,97 · máx R$ 1,06BRAP4 R$ 20,287.200 contr.
  • 30/09/2026R$ 1,06
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,15BRAP4 R$ 20,2315.500 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,97 · máx R$ 1,07BRAP4 R$ 20,2418.500 contr.
  • 28/09/2026R$ 1,21
    mín R$ 0,94 · máx R$ 1,25BRAP4 R$ 20,5939.500 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,18BRAP4 R$ 20,2415.900 contr.
  • 24/09/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,22BRAP4 R$ 20,3550.400 contr.
  • 23/09/2026R$ 1,37
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,62BRAP4 R$ 20,57127.500 contr.
  • 22/09/2026R$ 1,69
    mín R$ 1,41 · máx R$ 1,69BRAP4 R$ 21,32111.700 contr.
  • 21/09/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,51 · máx R$ 1,63BRAP4 R$ 20,9125.100 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,67
    mín R$ 1,65 · máx R$ 1,77BRAP4 R$ 21,2041.400 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,83
    mín R$ 1,59 · máx R$ 1,84BRAP4 R$ 21,36176.300 contr.
  • 27/08/2026R$ 2,73
    mín R$ 2,73 · máx R$ 2,76BRAP4 R$ 22,35200 contr.

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