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BRAPK222

☆Call de BRAP4Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,02

+100,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda R$ 0,35 no fechamento

BRAP4 fechou a R$ 19,15 — a opção está fora do dinheiro, strike 15,93% acima do preço.

Histórico desde 01/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,02

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 22,22

BRAP4 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~4%

aproximada, pelo delta

Prêmio e BRAP4

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = BRAP4 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de BRAP4 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,00

mercado +1010% (caro)

Volatilidade implícita

40,9%

histórica de BRAP4: 29,4%

Delta

0,04

anda ~R$ 0,04 por R$ 1 de BRAP4

Theta por dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 40,9%histórica (o que BRAP4 andou) 29,4%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BRAP4 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,052 (quanto o delta muda por R$ 1 de BRAP4) · vega R$ 0,003 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,04 ≈ 4% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de BRAP4.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,02.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,00 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 40,9% de vol contra 29,4% que BRAP4 realizou. Vol cara contra você — BRAP4 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BRAP4 acima de R$ 22,22 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BRAP4 está a R$ 19,15 — precisa subir ~16% em 13 dias só pra empatar. ~4% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

25 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02BRAP4 R$ 19,151.100 contr.
  • 05/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01BRAP4 R$ 18,88100 contr.
  • 04/11/2026R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01BRAP4 R$ 18,64200 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02BRAP4 R$ 18,0713.800 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02BRAP4 R$ 18,27100 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02BRAP4 R$ 17,78500 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02BRAP4 R$ 18,1023.600 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,06BRAP4 R$ 18,5047.200 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,11BRAP4 R$ 19,266.900 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09BRAP4 R$ 19,015.200 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,09BRAP4 R$ 18,7912.900 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15BRAP4 R$ 19,5515.400 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,23BRAP4 R$ 20,058.400 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,28BRAP4 R$ 20,1713.900 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,24BRAP4 R$ 20,1127.600 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,22BRAP4 R$ 20,0423.800 contr.
  • 14/10/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,24BRAP4 R$ 20,1527.100 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,32BRAP4 R$ 20,4022.400 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,42BRAP4 R$ 20,627.300 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,58BRAP4 R$ 20,6730.200 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,51BRAP4 R$ 21,0513.000 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,63BRAP4 R$ 21,2961.400 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,59BRAP4 R$ 21,1927.200 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,56BRAP4 R$ 20,7631.300 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,42BRAP4 R$ 20,2829.900 contr.

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