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BRSRJ139

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasBRSR6 R$ 14,87
Prêmio
R$ 1,39
-12,58% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,06

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,33

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 15,20

BRSR6 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~80%

aprox., pelo delta

Histórico da série BRSRJ139 a partir de 21/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BRSR6. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BRSR6 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,26prêmio +10% vs. justo (caro)mercado R$ 1,39 · usa a vol. histórica de BRSR6
Vol. implícita 38,5%Vol. histórica (BRSR6, 63 pregões) 25,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BRSR6 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,80

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,176

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,011

por 1% de vol

Delta 0,80: a opção anda ~R$ 0,80 pra cada R$ 1 de BRSR6 e tem ~80% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,39.

  • Preço: comprada a R$ 1,39 contra um preço justo de R$ 1,26 — +10%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 38,5% de vol contra 25,3% que BRSR6 realizou. Vol cara contra você — BRSR6 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,39 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BRSR6 acima de R$ 15,20 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BRSR6 está a R$ 14,87 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~80% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (29)

  • 18/09/2026R$ 1,39
    mín R$ 1,39 · máx R$ 1,44BRSR6 R$ 14,874.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,59
    mín R$ 1,59 · máx R$ 1,59BRSR6 R$ 15,11100 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,49
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,49BRSR6 R$ 15,094.900 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,35BRSR6 R$ 15,06100 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,32
    mín R$ 1,32 · máx R$ 1,32BRSR6 R$ 14,98100 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,66
    mín R$ 1,62 · máx R$ 1,74BRSR6 R$ 15,294.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,20
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,20BRSR6 R$ 14,82100 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,43
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,43BRSR6 R$ 14,882.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,50
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50BRSR6 R$ 15,00200 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,38
    mín R$ 1,31 · máx R$ 1,40BRSR6 R$ 14,9946.700 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,83BRSR6 R$ 14,45400 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,85BRSR6 R$ 14,076.500 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,71BRSR6 R$ 13,801.600 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,84BRSR6 R$ 13,85300 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,72BRSR6 R$ 14,0014.700 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,58BRSR6 R$ 13,534.200 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,51BRSR6 R$ 13,36800 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44BRSR6 R$ 13,131.200 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,48BRSR6 R$ 13,411.200 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,42BRSR6 R$ 13,20400 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,41BRSR6 R$ 13,24200 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,43BRSR6 R$ 13,2932.900 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,73BRSR6 R$ 13,67200 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,76BRSR6 R$ 13,753.500 contr.
  • 05/08/2026R$ 1,21
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,21BRSR6 R$ 14,38600 contr.
  • 31/07/2026R$ 0,97
    mín R$ 0,97 · máx R$ 0,97BRSR6 R$ 14,061.500 contr.
  • 29/07/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,01BRSR6 R$ 13,92800 contr.
  • 23/07/2026R$ 1,17
    mín R$ 1,17 · máx R$ 1,20BRSR6 R$ 14,17200 contr.
  • 21/07/2026R$ 1,12
    mín R$ 1,12 · máx R$ 1,16BRSR6 R$ 14,253.700 contr.

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