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BRSRJ144

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasBRSR6 R$ 14,87
Prêmio
R$ 1,09
-5,22% vs. pregão anterior
compra R$ 0,80 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,56

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,53

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 15,40

BRSR6 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~68%

aprox., pelo delta

Histórico da série BRSRJ144 a partir de 21/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BRSR6. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BRSR6 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,86prêmio +27% vs. justo (caro)mercado R$ 1,09 · usa a vol. histórica de BRSR6
Vol. implícita 42,2%Vol. histórica (BRSR6, 63 pregões) 25,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BRSR6 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,68

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,205

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,015

por 1% de vol

Delta 0,68: a opção anda ~R$ 0,68 pra cada R$ 1 de BRSR6 e tem ~68% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,09.

  • Preço: comprada a R$ 1,09 contra um preço justo de R$ 0,86 — +27%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 42,2% de vol contra 25,3% que BRSR6 realizou. Vol cara contra você — BRSR6 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,09 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BRSR6 acima de R$ 15,40 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BRSR6 está a R$ 14,87 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~68% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (29)

  • 18/09/2026R$ 1,09
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,09BRSR6 R$ 14,8734.200 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,15
    mín R$ 1,11 · máx R$ 1,23BRSR6 R$ 15,1110.600 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,10BRSR6 R$ 15,092.600 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,11
    mín R$ 0,97 · máx R$ 1,11BRSR6 R$ 15,062.400 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 1,01BRSR6 R$ 14,981.200 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,22
    mín R$ 1,22 · máx R$ 1,25BRSR6 R$ 15,29200 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,33
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,33BRSR6 R$ 15,4414.400 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,96BRSR6 R$ 15,011.600 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,92BRSR6 R$ 14,823.100 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,04BRSR6 R$ 14,8810.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,28BRSR6 R$ 15,004.400 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,11
    mín R$ 0,80 · máx R$ 1,11BRSR6 R$ 14,993.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,77BRSR6 R$ 14,453.500 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,63BRSR6 R$ 14,075.900 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48BRSR6 R$ 13,875.400 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,67BRSR6 R$ 13,855.500 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,52BRSR6 R$ 14,001.500 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,35BRSR6 R$ 13,536.800 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,35BRSR6 R$ 13,369.800 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,28BRSR6 R$ 13,131.300 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29BRSR6 R$ 13,41100 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,27BRSR6 R$ 13,246.100 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,29BRSR6 R$ 13,321.800 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,50BRSR6 R$ 13,67400 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,52BRSR6 R$ 13,754.000 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,68BRSR6 R$ 14,01200 contr.
  • 03/08/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,71BRSR6 R$ 14,06200 contr.
  • 29/07/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33BRSR6 R$ 13,92700 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34BRSR6 R$ 14,254.000 contr.

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