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BRSRJ149

☆CALLno dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasBRSR6 R$ 14,87
Prêmio
R$ 0,70
-18,60% vs. pregão anterior
compra R$ 0,10 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,06

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,64

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 15,51

BRSR6 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~58%

aprox., pelo delta

Histórico da série BRSRJ149 a partir de 11/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BRSR6. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BRSR6 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,53prêmio +32% vs. justo (caro)mercado R$ 0,70 · usa a vol. histórica de BRSR6
Vol. implícita 35,9%Vol. histórica (BRSR6, 63 pregões) 25,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BRSR6 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,58

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,264

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,013

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,016

por 1% de vol

Delta 0,58: a opção anda ~R$ 0,58 pra cada R$ 1 de BRSR6 e tem ~58% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,70.

  • Preço: comprada a R$ 0,70 contra um preço justo de R$ 0,53 — +32%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 35,9% de vol contra 25,3% que BRSR6 realizou. Vol cara contra você — BRSR6 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,70 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BRSR6 acima de R$ 15,51 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BRSR6 está a R$ 14,87 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~58% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (26)

  • 18/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,78BRSR6 R$ 14,8718.700 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,89BRSR6 R$ 15,1164.900 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,84BRSR6 R$ 15,092.800 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,87BRSR6 R$ 15,0610.600 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,73BRSR6 R$ 14,9830.600 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,89 · máx R$ 1,19BRSR6 R$ 15,291.400 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 0,81 · máx R$ 1,05BRSR6 R$ 15,4478.400 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,74BRSR6 R$ 15,016.300 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,67BRSR6 R$ 14,82201.600 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,76BRSR6 R$ 14,88600 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,92BRSR6 R$ 15,005.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,82BRSR6 R$ 14,9985.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,53BRSR6 R$ 14,4519.100 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,41BRSR6 R$ 14,073.400 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,36BRSR6 R$ 13,873.100 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32BRSR6 R$ 13,80300 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,44BRSR6 R$ 13,8521.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,30BRSR6 R$ 14,00103.100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,23BRSR6 R$ 13,5312.800 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,21BRSR6 R$ 13,36356.300 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,16BRSR6 R$ 13,411.500 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15BRSR6 R$ 13,20100 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,16BRSR6 R$ 13,241.400 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15BRSR6 R$ 13,29300 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,25BRSR6 R$ 13,32900 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30BRSR6 R$ 13,141.400 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.