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BRSRJ154

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasBRSR6 R$ 14,87
Prêmio
R$ 0,45
-27,42% vs. pregão anterior
compra R$ 0,10 · venda R$ 0,60
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,45

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 15,76

BRSR6 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~44%

aprox., pelo delta

Histórico da série BRSRJ154 a partir de 23/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de BRSR6. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do BRSR6 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,29prêmio +53% vs. justo (caro)mercado R$ 0,45 · usa a vol. histórica de BRSR6
Vol. implícita 34,9%Vol. histórica (BRSR6, 63 pregões) 25,3%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de BRSR6 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,44

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,274

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,016

por 1% de vol

Delta 0,44: a opção anda ~R$ 0,44 pra cada R$ 1 de BRSR6 e tem ~44% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,45.

  • Preço: comprada a R$ 0,45 contra um preço justo de R$ 0,29 — +53%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 34,9% de vol contra 25,3% que BRSR6 realizou. Vol cara contra você — BRSR6 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,45 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com BRSR6 acima de R$ 15,76 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje BRSR6 está a R$ 14,87 — precisa subir ~6% em 28 dias só pra empatar. ~44% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (25)

  • 18/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,52BRSR6 R$ 14,875.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,62BRSR6 R$ 15,112.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,88BRSR6 R$ 15,095.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,52BRSR6 R$ 15,066.400 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,56BRSR6 R$ 14,984.800 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,80BRSR6 R$ 15,299.400 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,74BRSR6 R$ 15,4440.400 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,50BRSR6 R$ 15,014.900 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,46BRSR6 R$ 14,82700 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,55BRSR6 R$ 14,888.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,68BRSR6 R$ 15,004.300 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,56BRSR6 R$ 14,996.900 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,37BRSR6 R$ 14,452.300 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,28BRSR6 R$ 14,076.400 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,23BRSR6 R$ 13,87400 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21BRSR6 R$ 13,801.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,27BRSR6 R$ 13,858.300 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,21BRSR6 R$ 14,005.900 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14BRSR6 R$ 13,532.300 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,11BRSR6 R$ 13,365.900 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10BRSR6 R$ 13,41100 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10BRSR6 R$ 13,292.000 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12BRSR6 R$ 13,32100 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12BRSR6 R$ 13,14400 contr.
  • 23/07/2026R$ 0,47
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,47BRSR6 R$ 14,1710.200 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.